実験仮想トレード対決その11（アイアンコンドル 対 カレンダースプレッド）

実験仮想トレードでお勉強！

さて今週も仮想トレードで日経225オプションの収益の動きを勉強したいと思います。

では過去10回の対決結果をおさらいです。 仮想収益は以下の通りになっています。なお、手数料や証拠金は完全に無視しております。証拠金は100万円以上ある前提、手数料は１週間の売買で千円位かかります。

3連続で二人ともプラスでトータル収支もかなりプラスに！でも流星カモの負けはまだまだ大きい、これを取り戻すことができるのか！？

ということで今週もアヒすけとの対決形式でやってみます。どちらが勝つか勝負です！

ではいつも通りの、ゆるーいルールです。今回からインザマネー時の扱いもルール化しておきます。

今週の予想

ということで、以下のポジションで対決をやってみます。

流星カモのポジションはほぼ権利行使価格：22,000円のプット・カレンダースプレッドです。原資産価格が権利行使価格に近づいて、IV（インプランド・ボラティリティ）が上昇すると利益になります。

アヒすけのポジションはアイアンコンドルです。原資産価格が動かない場合にセータから利益を得ます。原資産価格がSQで22,000～22,750円の間であれば最大利益が65,000円のポジションです。

先週末ナイトセッションで日経225先物（9月限）の終値は22,450円、ミニ日経225先物（8月限）の終値は22,480円でした。ポジションは連休明け火曜日の朝の寄付きで建てる想定です。

同じアイアンコンドル対カレンダースプレッドの対決は以前もやりましたが、その時は二人ともマイナスで終わっています。さて今回はどうなるでしょうか。

では、また明日からの変動をウォッチしていきたいと思います。できるだけ毎日この記事を更新して追記します。

損益状況

それでは、上記のスプレッド対決、状況をこれ以降に記載していきます。

なお、日経225オプションは夜間も相場が動いておりますが、流星カモの仕事や家庭の都合上で、その日その日の状況を確認する時間帯は異なります。

確認したタイミングではたまたま相場が大きく上がったり下がったりしているけど、朝までにもとに戻っている可能性もあります。そのあたりはご了承ください。

8月11日（火）

朝の日経225先物は22,490円と先週末から40円の上昇でスタートしました。アメリカ株の好調の流れを引き継いだままです。そしてその後の日中も順調に上昇を続け、終値は22,720円と堅調でした。

日経平均株価は始値が22,505.51円とこちらも先週末終値より175円程度のギャップアップでスタート、そしてこちらも順調に値を上げて終値は22,750.24円と前日比で+420.30円の大幅上昇で終えました。予想外の絶好調です。

そしてナイトセッションで日経225先物はさらに大きく上昇している様子です。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。朝9:00時点の日経225先物9月限が22,530円で仮想ポジションを建てた前提です。 ただし流星カモのカレンダースプレッドの9月限プット22,000は9:05まで取引がありませんでしたので、9:05の初値を設定しています。

相場が大きく上に動いたことで流星カモのカレンダースプレッドも、アヒすけのアイアンコンドルも大きな含み損となってしまいました。

8月12日（水）

所用で外出しており、深夜2時過ぎて帰宅しまたした。で・・・相場はすごいことになってましが。

さて、12日朝の日経225先物は22,750円と前日ナイトセッションの終値の22,700円から50円の上昇でスタートしました。そしてその後も上昇を続け、終値は22,900円と23,000円に迫ってきました。

日経平均株価は始値が22,747.44円と前日終値より3円程度の微下げで開始、そしてこちらもプラス転換して値を上げて終値は22,843.96円と前日比で +93.72円の上昇で終えました。ここまではまぁそれほどすごくもなかったのですが・・・

ナイトセッションでなぜか日経225先物が大きく上昇。 22,980円でスタートすると一気に23,000を200円以上突破しました。金曜日のＳＱに合わせた買い仕掛けでしょうか。

ということで深夜になってしましましたが、仮想ポジション状況です。

うわー、これは酷い！！

日経225先物は爆上げで、流星カモのカレンダースプレッドもアヒすけのアイアンコンドルも大きく損失が膨らんでいます。

19時～23時頃までは日経225先物は23,050円前後でウロウロしていたので、いつものようにその時間帯に確認・更新できていればもう少し損失が少なかったはずですがリアルでもこういうことがあるので仕方ありません。

8月13日（木）

※８月限は13日夜間は既に取引が終わっているため、14日のＳＱの結果を待ってから更新予定

さて、昨夜大きく上昇していた日経225先物ですが、結局ナイトセッションの終値は23,170円でした。日中の始値が22,750円、終値が22,900円だったので、8月12日だけで420円の上昇です。

8月13日は日経225先物は朝が23,150円でスタートし、日中終値が23,210円。ナイトセッションは23,250円でスタートし、終値は23,180円で大きくは動かないけれど堅調でした。

日経平均株価は23,123.36円と前日夜間の日経225先物の270円上昇を引き継ぎ、279.4円のギャップアップで開始、その後も堅調で終値は23,249.61円と前日比 +405.65円の大幅上昇でした。

8月14日（金）

朝の日経225先物はSQに向けた買い仕掛けか前日夜間終値よりも90円高い23,270円で開始。SQ値算出に向け23,340円まで吊り上がり、その後は沈むかと思いきや底堅く、終値は23,280円でした。

なお、SQ値は23,350.79円でした。

日経平均株価は先物に引っ張られて23,323.92円と前日終値より74.31円のギャップアップスタート、終値は23,289.36円と前日比+39.75円の上昇でした。TOPIXは小幅マイナスだったのに日経平均は強いです。

では仮想ポジション状況です。

※SQ決済についてですが、面倒なので端数は切り捨てています。

どちらも悲惨な結末です。アヒすけのアイアンコンドルは完全にインザマネーの最大損失となる結果です。12日夜間に損切していますが9,000円しか違いません。流星カモもアヒすけも11日夜間に損切すべきだったのです。一日遅らせたために合わせて15万円近く損失額が拡大しています。

さて、流星カモは9月限のプット2,2000を翌週に持ち越すことにしますが、便宜上ここで一旦損失を確定させましょう。

ではこの一週間の日経225先物と日経VIの推移です。

日経225先物は大きく上昇しました。日経VIはほんの少し下がっただけでした。やはりSQ週は値動きが怖いですね。

最後に

それではこれまでの対戦成績です。

今週だけでその前の３週間での利益をぶっ飛ばしてしまいました。やはり損失を小さく抑えることが課題です。

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