実験仮想トレード対決その11(アイアンコンドル 対 カレンダースプレッド)

オプション
この記事は約8分で読めます。

アヒすけ
アヒすけ

夏休みグワ!!

流星カモ
流星カモ

うむ、学生さんはコロナのせいで夏休みが短いけどね。

アヒすけ
アヒすけ

帰省するグワ!

流星カモ
流星カモ

どこにだよ?
コロナのせいで帰省も自粛しなきゃ。
帰省も規制・・・なんちって…

アヒすけ
アヒすけ

ウギャーーーーーー!!!
あまりに面白くなくて奇声あげてみたグワ!

流星カモ
流星カモ

あー、それコロナショックの時の証券口座見た時のやつね…

スポンサーリンク

実験仮想トレードでお勉強!

さて今週も仮想トレードで日経225オプションの収益の動きを勉強したいと思います。

では過去10回の対決結果をおさらいです。 仮想収益は以下の通りになっています。なお、手数料や証拠金は完全に無視しております。証拠金は100万円以上ある前提、手数料は1週間の売買で千円位かかります。

過去10回の対戦成績 流星カモ:-275,000 アヒすけ:+371,000

3連続で二人ともプラスでトータル収支もかなりプラスに!でも流星カモの負けはまだまだ大きい、これを取り戻すことができるのか!?

ということで今週もアヒすけとの対決形式でやってみます。どちらが勝つか勝負です!

ではいつも通りの、ゆるーいルールです。今回からインザマネー時の扱いもルール化しておきます。

  • 土日でこの先一週間の相場観を予想し、戦略を練る。
  • 仮想売買ということで、エントリーは月曜日の朝の始値とする。
  • 利益確定と損切は次の金曜日の夜間取引までの間、いつでも可能。
  • 利益確定と損切をしなかった場合は、金曜日の夜間取引の終値を〆とする。
    ※SQ週はSQ値を〆とする。
  • インザマネーでプレミアムが適正でないと判断した場合はプットコールパリティで算出。

記事内の仮想ポジション表の価格、IV、ギリシャ指標の数値は管理人が相場変動中に目視で転記したものも含まれており、左の列の時刻丁度の値とは若干ズレているものもあります。また誤転記も含まれているかもしれませんので、おおよその目安程度としてご覧ください。

今週の予想

流星カモ
流星カモ

先週は上がったから今週は下がる?

アヒすけ
アヒすけ

今週は夏休みだからみんな株なんてやらないグワ!

流星カモ
流星カモ

いやいや、そんなことないでしょ。
確か一昨年もお盆に大きく下げたような・・・

アヒすけ
アヒすけ

今週は25,000円位で停滞グワ!
アイアンコンドルでいくグワ!

流星カモ
流星カモ

お、久々のロングストラドル以外の戦法。
ではこちらは下目線のカレンダースプレッドで・・・

ということで、以下のポジションで対決をやってみます。

今週の仮想ポジション 流星カモ:カレンダースプレッド アヒすけ:アイアンコンドル

流星カモのポジションはほぼ権利行使価格:22,000円のプット・カレンダースプレッドです。原資産価格が権利行使価格に近づいて、IV(インプランド・ボラティリティ)が上昇すると利益になります。

アヒすけのポジションはアイアンコンドルです。原資産価格が動かない場合にセータから利益を得ます。原資産価格がSQで22,000~22,750円の間であれば最大利益が65,000円のポジションです。

先週末ナイトセッションで日経225先物(9月限)の終値は22,450円、ミニ日経225先物(8月限)の終値は22,480円でした。ポジションは連休明け火曜日の朝の寄付きで建てる想定です。

同じアイアンコンドル対カレンダースプレッドの対決は以前もやりましたが、その時は二人ともマイナスで終わっています。さて今回はどうなるでしょうか。

では、また明日からの変動をウォッチしていきたいと思います。できるだけ毎日この記事を更新して追記します。

損益状況

それでは、上記のスプレッド対決、状況をこれ以降に記載していきます。

なお、日経225オプションは夜間も相場が動いておりますが、流星カモの仕事や家庭の都合上で、その日その日の状況を確認する時間帯は異なります。

確認したタイミングではたまたま相場が大きく上がったり下がったりしているけど、朝までにもとに戻っている可能性もあります。そのあたりはご了承ください。

8月11日(火)

朝の日経225先物は22,490円と先週末から40円の上昇でスタートしました。アメリカ株の好調の流れを引き継いだままです。そしてその後の日中も順調に上昇を続け、終値は22,720円と堅調でした。

日経平均株価は始値が22,505.51円とこちらも先週末終値より175円程度のギャップアップでスタート、そしてこちらも順調に値を上げて終値は22,750.24円と前日比で+420.30円の大幅上昇で終えました。予想外の絶好調です。

そしてナイトセッションで日経225先物はさらに大きく上昇している様子です。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。朝9:00時点の日経225先物9月限が22,530円で仮想ポジションを建てた前提です。 ただし流星カモのカレンダースプレッドの9月限プット22,000は9:05まで取引がありませんでしたので、9:05の初値を設定しています。

8月11日の仮想ポジション状況 流星カモ:-77円 アヒすけ:-94円

相場が大きく上に動いたことで流星カモのカレンダースプレッドも、アヒすけのアイアンコンドルも大きな含み損となってしまいました。

アヒすけ
アヒすけ

グワーーー!
どういうことグワか!?

流星カモ
流星カモ

この感染者増加の状況でもこんなに株は上がるのか・・・

アヒすけ
アヒすけ

みんな夏休みじゃないグワか?

流星カモ
流星カモ

海外勢はちがうんじゃね・・・

8月12日(水)

所用で外出しており、深夜2時過ぎて帰宅しまたした。で・・・相場はすごいことになってましが。

さて、12日朝の日経225先物は22,750円と前日ナイトセッションの終値の22,700円から50円の上昇でスタートしました。そしてその後も上昇を続け、終値は22,900円と23,000円に迫ってきました。

日経平均株価は始値が22,747.44円と前日終値より3円程度の微下げで開始、そしてこちらもプラス転換して値を上げて終値は22,843.96円と前日比で +93.72円の上昇で終えました。ここまではまぁそれほどすごくもなかったのですが・・・

ナイトセッションでなぜか日経225先物が大きく上昇。 22,980円でスタートすると一気に23,000を200円以上突破しました。金曜日のSQに合わせた買い仕掛けでしょうか。

ということで深夜になってしましましたが、仮想ポジション状況です。

8月12日の仮想ポジション状況 流星カモ:-127円 アヒすけ:-182円

うわー、これは酷い!!

日経225先物は爆上げで、流星カモのカレンダースプレッドもアヒすけのアイアンコンドルも大きく損失が膨らんでいます。

19時~23時頃までは日経225先物は23,050円前後でウロウロしていたので、いつものようにその時間帯に確認・更新できていればもう少し損失が少なかったはずですがリアルでもこういうことがあるので仕方ありません。

アヒすけ
アヒすけ

もうダメグワ・・・損切グワ
下がると思ったけど下がらないグワ・・・

流星カモ
流星カモ

そうだね・・・SQまで絶対23,000円切らないね・・・
損切するしかないんじゃない?

アヒすけ
アヒすけ

流星カモさんは損切しないグワか?

流星カモ
流星カモ

こっちはカレンダースプレッドだからね。
8月限はSQで決済だけど9月限は続くからホールドしてみようかと・・・

8月12日ナイトセッション
アヒすけ 損切:-182円(182,000円の損失

8月13日(木)

※8月限は13日夜間は既に取引が終わっているため、14日のSQの結果を待ってから更新予定

さて、昨夜大きく上昇していた日経225先物ですが、結局ナイトセッションの終値は23,170円でした。日中の始値が22,750円、終値が22,900円だったので、8月12日だけで420円の上昇です。

8月13日は日経225先物は朝が23,150円でスタートし、日中終値が23,210円。ナイトセッションは23,250円でスタートし、終値は23,180円で大きくは動かないけれど堅調でした。

日経平均株価は23,123.36円と前日夜間の日経225先物の270円上昇を引き継ぎ、279.4円のギャップアップで開始、その後も堅調で終値は23,249.61円と前日比 +405.65円の大幅上昇でした。

8月14日(金)

朝の日経225先物はSQに向けた買い仕掛けか前日夜間終値よりも90円高い23,270円で開始。SQ値算出に向け23,340円まで吊り上がり、その後は沈むかと思いきや底堅く、終値は23,280円でした。

なお、SQ値は23,350.79円でした。

日経平均株価は先物に引っ張られて23,323.92円と前日終値より74.31円のギャップアップスタート、終値は23,289.36円と前日比+39.75円の上昇でした。TOPIXは小幅マイナスだったのに日経平均は強いです。

では仮想ポジション状況です。

8月14日の仮想ポジション状況 流星カモ:-103円 アヒすけ:-191円

※SQ決済についてですが、面倒なので端数は切り捨てています。

どちらも悲惨な結末です。アヒすけのアイアンコンドルは完全にインザマネーの最大損失となる結果です。12日夜間に損切していますが9,000円しか違いません。流星カモもアヒすけも11日夜間に損切すべきだったのです。一日遅らせたために合わせて15万円近く損失額が拡大しています。

さて、流星カモは9月限のプット2,2000を翌週に持ち越すことにしますが、便宜上ここで一旦損失を確定させましょう。

8月14日 ナイトセッション
流星カモ 損失:-103円(103,000円の損失

アヒすけ
アヒすけ

ボロ負けグワ・・・

流星カモ
流星カモ

うむ・・・まさか23,000円をこうも簡単に突破するとは・・・

ではこの一週間の日経225先物と日経VIの推移です。

一週間の日経225先物と日経VIの推移

日経225先物は大きく上昇しました。日経VIはほんの少し下がっただけでした。やはりSQ週は値動きが怖いですね。

最後に

それではこれまでの対戦成績です。

これまでの対戦成績(今週結果反映) 流星カモ:-378,000円 アヒすけ:+189,000円

今週だけでその前の3週間での利益をぶっ飛ばしてしまいました。やはり損失を小さく抑えることが課題です。

アヒすけ
アヒすけ

思うけど、ロングストラドルが最強じゃないグワか?
今週もロングストラドルだったら大勝ちだったグワ…

流星カモ
流星カモ

うーん、確かにそうだねぇ。
今はそういう相場なのかなぁ・・・

アヒすけ
アヒすけ

オプションは売りのほうが勝率が高いっての、ウソっぽいグワ!

流星カモ
流星カモ

うーん、確かに売り系のほうが負けが多い気が。。。
しかし1週間単位勝負だからそうなのかもねぇ・・

前回の対決はこちら

次回の対決はこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました