テクニカル研究:トヨタ自動車(7203)の株を移動平均線を使ってスイングトレードしたら?(バックテスト)

日本株
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トヨタ自動車株のテクニカルトレード研究

流星カモ
流星カモ

みなさんこんにちは。儲かってますか?

アヒすけ
アヒすけ

儲かってたらこんなサイト見ないグワ。

流星カモ
流星カモ

うむ。まぁそうだね。
儲からない人がネットで情報収集するからね・・・

アヒすけ
アヒすけ

ていうか儲かってなくてもこんな零細サイト見ないグワ。

流星カモ
流星カモ

そうだね。
儲かる情報がほとんどないからねぇ。

アヒすけ
アヒすけ

なんのためにやってるグワ?

流星カモ
流星カモ

自己のお勉強と反省のためデス。
もしかして何の役にもたってないカモ。

ということで、こんにちは。

日経レバ(1570)に関するテクニカル研究の記事が思ったよりアクセスがあったので、別銘柄も記事にしていこうと思い、日本たばこ産業(2914)の記事を書いたらほとんどアクセスがありませんでした(笑)

さすが過疎ブログ、しかしながら懲りずに次はトヨタ自動車でやってみます。

この記事の予想PV数は1年間で150~250です。まぁグーグル先生次第ではありますが。

この記事について

・トヨタ自動車(7203)の移動平均線を使用したバックテスト
・バックテスト結果をもとに、トヨタ自動車(7203)の投資手法を考察

この記事を読めばアヒルでも トヨタ自動車株のテクニカルトレードができる!(勝てるとは言ってない!)

トヨタ自動車(7203)について

言わずとも知れた日本のトップ企業!時価総額国内ナンバー1。世界に知れ渡る自動車会社です。

銘柄コード:7203 東証プライム
正式名称 :トヨタ自動車株式会社
略称   :トヨタ、TMC
売上収益 :27兆2,145億円(2021年)

また日野自動車、ダイハツ工業もトヨタ自動車の完全子会社です。

特徴

株に関しての特徴は以下の通りです。

  • 日本株の代表・象徴となる優良銘柄(利回り約2.3%)
  • 株価はアベノミクスに乗って長期上昇トレンド
  • 1株2,000円程度で一般人でも敷居が高くない価格

※上記は全て2022年4月時点の情報

過去の値動き


過去10年間の月足チャート


日経平均株価(ピンク線)との比較チャート

引用元:Yahooファイナンス

トヨタ自動車の株は上のチャートの通り、日経平均株価とほぼ連動しており、この10年間で約3倍に上昇して長期上昇トレンドを形成しています。

2021年9月28日に株式分割(5分の1)を実施しており、10,000円程度あった1株の株価が2,000円程度に下がったことから、個人投資家でも単元株の購入がしやすくなりました。

配当利回りは2%程度であまり高くはなく平均的なレベルですが、連結配当性向30%を目安にすることを公表しており、安定した銘柄と言えるでしょう。

トヨタ自動車の株:テクニカルトレード検証(移動平均線)

では今回もテクニカルトレードの検証です。

それでは移動平均線を使ってトヨタ自動車(7203)の株を取引した場合、損益がどうなるのかを過去データから検証してみます。

アヒすけ
アヒすけ

またやるグワか?

これまでの結果から移動平均線は当てにならないと分かったグワ。

流星カモ
流星カモ

うむ、まぁ日本の代表安定銘柄でどうなのか押さえておく必要があるんだよ。。
(記事のネタとして)

移動平均線の説明は省略します。株をやっていて知らない方はほとんどいないでしょう。
知らない人はググるなりして下さい。

今回も基本中の基本であるゴールデンクロス(GC)、デッドクロス(DC)のサインを元に売買を行った場合について、過去のデータから検証をしてみました。

  • 移動平均線が、より期間の長い移動平均線を上抜けする。
    ゴールデンクロス
  • 移動平均線が、より期間の長い移動平均線を下抜けする。
    デッドクロス

検証条件とポジショニング

検証条件とポジショニングに関しては、日経レバ(1570)の記事での手法と同じですので詳細説明を省きます。詳しい条件はそちらの記事を参照してください。

概略だけ書くと、インするタイミングはゴールデンクロスまたはデッドクロスが発生した翌朝の寄付きです。検証期間は、2015年02月10日~2021年12月30日です。

ゴールデンクロス、デッドクロスで決済

買いの結果(デッドクロスで決済)

ゴールデンクロスで買い、デッドクロスで決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果28戦 10勝35.7%
1取引での最大利益250.414.73%
1取引での最大損失-114.8-10.05%

トータル収支:マイナス(-350程度)
平均収益率 :マイナス(-1%以内)

トータル収支はマイナスでした。上記の額は1株あたりの額ですので、1単元(100株)で取引を行った場合、トータルで3万5千円程度のマイナス、28戦していますので1回あたりで平均1,250円程度損失がでるという残念な結果です。

ただし、このデータは株式分割による分割後の値で計算しています。2021年9月以前は1単元で取引していた場合、この5倍の損失がでていることになります。

最大利益となったのは2021年5月頭~7月の上昇時です。分割前株価で 8,500円でインして9,752円で決済です。1単元買っていれば125,200円のプラスでした。(手数料・税は考慮外)

最高損失は2016年6月のイギリスの国民投票でEU離脱派が勝利したときです。この時は国民投票の前日にGCし、投票日24日の始値(分割前株価)5,709円でイン、そして当日急落して損切ラインの5,135円に達して損切となり、一日で574円(-10.05%)という損失です。もし1単元買っていた場合は一日で57,400円も損失が出ていました。なお、この日の日経平均株価は1,286円33銭(7.9%)安でした。

この2016年6月24日の1戦がなければ、トータル収支はプラスです。

売りの結果(ゴールデンクロスで決済)

デッドクロスで売り(空売り)、ゴールデンクロスで決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果36戦 7勝19.4%
1取引での最大利益247.416.31%
1取引での最大損失-101.6-8.97%

トータル収支:マイナス(-800程度)
平均収益率 :マイナス(-1.8%程度)

トータル収支はマイナスでした。勝率も収益率も非常に低いです。

最大利益は2020年2月~のコロナショックです。DC翌営業日に7,667円でインし、28営業日後がGC後の決済で6,430円、このときに1単元トレードした場合は123,700円もの利益でした。(手数料、貸株料、税は考慮外)

最大損失は買いで記載した2016年6月24日、イギリス国民投票での暴落によるDCでインしてからの戻しにハマってのマイナスでした。

アヒすけ
アヒすけ

ズタボログワ!

流星カモ
流星カモ

うむ。ひどい結果だね。
買いは2016年のEUの件がなければプラスだけど。
売りはあまりにもひどい‥‥

アヒすけ
アヒすけ

トヨタなんて大企業は黙って現物保持してればいいグワ。
そしたら3倍になってたってことは、10年間で28万円位プラスグワ。
ついでに配当金もあるからもっと儲かってるグワ!

流星カモ
流星カモ

おっしゃる通りカモ・・・

しかもこの結果は配当は無視してるので、売りで権利日またいでポジション取ってたらもっと損してるね。

短期の移動平均線(5MA)が反転したら決済

2つ目の決済タイミングは短期の移動平均線(5MA)が反転したら翌営業日の始値で決済するというものです。

要するに、買っている時は5MAが下向きになったら決済、売っている時は5MAが上向きになったら決済するというものです。

買いの結果(5MAが下向きになったら決済)

ゴールデンクロスで買い、5MAが下向きになったら決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果28戦 12勝42.9%
1取引での最大利益28616.82%
1取引での最大損失-114.8-10.05%

トータル収支:若干プラス(100未満)
平均収益率 :若干プラス(0.1%未満)

トータル収支は若干プラスでした。しかし手数料負けするレベルではないでしょうか。

最大利益となったのはDCで決済の場合と同じ2021年5月頭~7月の上昇時です。分割前株価で 8,500円でインして9,930円で決済です。1単元買っていれば143,000円のプラスでした。(手数料・税は考慮外)

最大損失もDCで決済の場合と同じイギリスのEU離脱決定時です。

売りの結果(5MAが上向きになったら決済)

デッドクロスで売り(空売り)、5MAが上向きになったら決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果36戦 14勝38.9%
1取引での最大利益15410.24%
1取引での最大損失-115-6.26%

トータル収支:マイナス(-200程度)
平均収益率 :マイナス(-0.3%程度)

トータル収支はマイナスでした。こちらもゴールデンクロスで決済よりマシですが全然使えません。

最大利益は2015年の年末~2016年1月の下げ、最大損失は省略。

アヒすけ
アヒすけ

全然ダメグワ!
トヨタも終わってるグワ!

流星カモ
流星カモ

トヨタは株価右肩上がりだから終わってない。
移動平均線を使う手法が合ってないんだよ。

アヒル向けトヨタ自動車(7203)
移動平均線攻略まとめ
  • ゴールデンクロス・デッドクロスは使い物にならないカモ
  • 5MA反転決済も使い物にならないカモ
  • むしろゴールデンクロスで売り、デッドクロスで買うべきカモ

移動平均線で押し目狙い戦法

次は移動平均線を使った別のポジショニング(売買のイン)、25MAをトレンドとみなして、5MAを使って押し目狙いをする戦法です。

こちらも詳細な条件は日経レバ(1570)の記事をご覧ください。

短期の移動平均線(5MA)が反転したら決済

買いの結果(5MAが下向きになったら決済)

25MA上向き時に5MAが上向きになったら買い、5MAが下向きになったら決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果106戦 47勝44.3%
1取引での最大利益315.818.91%
1取引での最大損失-108-5.33%

トータル収支:マイナス(-300程度)
平均収益率 :マイナス(-0.2%程度)

トータル収支はマイナスでした。勝率は悪く、平均収益率も悪いです。損切にはかかっていません。

押し目買いの指標として使えません。

売りの結果(5MAが上向きになったら決済)

25MA下向き時に5MAが下向きになったら空売り、5MAが上向きになったら決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果85戦 23勝27.1%
1取引での最大利益261.217.41%
1取引での最大損失-115-5.72%

トータル収支:マイナス(-500程度)
平均収益率 :マイナス(-0.4%程度)

トータル収支はマイナスでした。勝率も平均収益率も悪いです。損切にはかかっていません。

アヒすけ
アヒすけ

何やってもダメグワ…

流星カモ
流星カモ

うーん、長期上昇トレンドなのにこの手法の買いもマイナスとは・・・

アヒル向けトヨタ自動車(7203)
押し目狙い戦法まとめ
  • 使い物にならんカモ

移動平均線の乖離率で売買

最後に、移動平均線との乖離率で売買を行う戦法の検証です。

イン条件である乖離率は±10%での検証です。損切はあえて行いません。
決済は25MAと終値の乖離率が0%に戻った翌営業日の始値で行います。

買いの結果(25MAとの乖離率が-10%以上でイン)

25MAとの乖離が-10%以上で買い、0%より上に戻ったら決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果7戦 7勝100%
1取引での最大利益141.610.74%
1取引での最大損失なしなし

トータル収支:プラス(600程度)
平均収益率 :プラス(7%台)

トータル収支、平均収益率ともにプラスです。なんと全勝です。

しかしながら、2015年はじめ~2021年末までの約7年間でたった7回しか取引回数がありません。年に1回程度です。

この手法は勝率10割、平均利益率7%台という安定性をみると十分に勝負する価値がありそうです。

売りの結果(25MAとの乖離率が+10%でイン)

25MAとの乖離が10%以上で空売り、0%より下に戻ったら決済の結果

TOYOTA(7203)戦績・損益額勝率・損益率
取引数と結果2戦 0勝0%
1取引での最大利益なしなし
1取引での最大損失-35.8-2.69%

トータル収支:マイナス(100未満)
平均収益率 :マイナス(-1%台)

トータル収支、平均収益率ともにマイナスです。

取引回数は2回だけ、どちらも軽微なマイナスです。

取引回数が2回しかないということは、25MAからのプラス乖離10%がたったの2回、多少の材料では急騰することが少ない安定した銘柄と言えます。

アヒすけ
アヒすけ

やっぱり乖離率が一番まともな結果グワ!

流星カモ
流星カモ

そうだね。
大きく売られたら勝負する価値がありそうだね。

なお、集計期間外の今年(2022年)3月7日の暴落時に乖離率-15%になりました。その翌営業日に始値の1,844円でイン、乖離率0%を超えた3月22日の翌営業日始値の2,095円で決済すれば251円、つまり1単元で25,100円、利益率13.61%の大勝ちでした。(買っとけ!)

ちなみに2022年はプラス乖離10%越えも2回発生、空売りしていれば、1回目は利益率4.81%の勝ち、2回目は4月9日時点で未決済状態です。

アヒル向けトヨタ自動車(7203)
25MA乖離率戦法まとめ
  • チャンスは年1度程度と少ない
  • 買いは勝負する価値が十分にあるカモ
  • 売りはスルーすべきカモ

最後に

今回はトヨタ自動車(7203)について、過去のデータをもとに移動平均線を使って取引を行った場合にどういう結果になったかの検証でした。

移動平均線のサインはマイナス乖離の場合のみ使えそうという結果がでています。

しかしこの戦法はとにかくチャンスが少ないので、ポジポジ病のスイングトレーダーには待つというガマンが厳しいカモしれません。

流星カモ
流星カモ

今回はトヨタ自動車の移動平均線を使ったトレード研究でした。
アヒすけ、どうだった?

アヒすけ
アヒすけ

アヒすけもトヨタの株で儲けてレクサスに乗りたいグワ!

流星カモ
流星カモ

うん、レクサス憧れるね。

アヒすけ
アヒすけ

次にマイナス乖離10%超えたら全財産ぶち込むグワ!

流星カモ
流星カモ

そしたらその時に限ってきっと負けるんだよ。。。

アヒすけが言うようにこの過去の結果をみると、トヨタ自動車株の25MAからのマイナス10%乖離は勝負所のような気もします。

が、絶対にそんな大博打勝負はやめたほうが無難です。

実は他のとある銘柄でトヨタと同じように過去7年間、とある手法で9戦全勝銘柄があったのですが、今年ついに大負けを喫してしまいました。

過去の結果がいくら良くても、次に勝てる保証は本当にないのです。それを肝に銘じてトレードをしましょう。(自戒)

それでは今回はここまで。次回はトヨタ自動車(7203)の株のMACDをつかってのトレード検証を予定しています。

本記事の検証は管理人が無料表計算ソフトの関数を用いて実施したものです。
値については間違っている可能性もあり、保証するものではありません。
また過去データを元にしたものであり、将来的に同様の結果がでるとは限りません。
投資は自己責任でお願いします。
また、収益額に関しては手数料や税金、信用取引での金利の考慮はしておりません。
正確なバックテスト結果を期待する方は、専用の有償ツール(「イザナミ」や「iTRADE」など)をご使用ください。(一部の証券会社提供ツールでも可能なようです)
ご自分でこれから無料でバックテストをやってみたい方は、自作プログラミング、特にPythonでの実施をおすすめします。

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