【テクニカル研究】日経レバ（1570）をMACDを使ってスイングトレードしたら？（バックテスト）

ＮＥＸＴ日経平均レバレッジの研究その２

さて、前回は日経レバ（1570）を移動平均線を使ってトレードした場合のバックテストについて書きました。

今回は移動平均線ではなく、MACDを使用したトレードの検証です。

この記事について

この記事を読めばアヒルでも 日経レバのMACDトレードができる！（勝てるとは言ってない！）

日経レバ（1570）とは

日経レバとは「日経レバレッジ指数ETF」をさらに略した呼び方です。

特徴や過去の値動きについては前回の記事をご参照ください。

日経レバのテクニカルトレード検証（MACD）

テクニカル指標にはいろいろなものがありますが、今回はMACDです。

今回はMACDを使って日経レバ（1570）を取引した場合、損益がどうなるのかを過去データから検証してみます。

MACDの詳細説明は省略します。知らない方はググってください。

MACDは有名なオシレータ系のテクニカル指標で、売買サインとしては主に以下の２パターンが一般的なサインとして知られています。

今回は、前者のゴールデンクロス（GC）、デッドクロス（DC）で売買を行った場合について、過去のデータから検証をしてみました。

検証条件とポジショニング

検証条件は以下の通りです。

ポジショニング（売買のイン）は以下で実施します。

インするタイミングは上記の通りですが、問題は決済のタイミングです。
異なる３つの決済タイミングで結果を調べてみることにしました。

ゴールデンクロス、デッドクロスで決済

１つめの決済タイミングはゴールデンクロスとデッドクロスです。

買いの場合はMACDがシグナルを下抜き（デッドクロス）した翌営業日の始値で決済。
売りの場合はMACDがシグナルを上抜き（ゴールデンクロス）した翌営業日の始値で決済。
なお、損切はマイナス10%超えで行うものとしました。

買いの結果（デッドクロスで決済）

トータル収支はかなりプラスでした。平均の利益率も2%を超えており、優秀な結果です。

最大利益額となったのは2021年8月の後半で、14,610円でインして17,270円で決済です。100株買っていれば約1か月で266,000円ものプラスでした。
最大利益率は2017年の秋です。アベノミクスでの上昇でしょうか。

最大損失率となったのは、損切にかかったケースで、計４回損切となっています。

売りの結果（ゴールデンクロスで決済）

トータル収支はかなりマイナスでした。

最大利益額・利益率は2015年12月～翌年1月の下げ相場です。チャイナショック後の下落でしょうか。

全体的には勝率が非常に低く、平均収益率もマイナス1％近い値でした。損切ラインを3%まであげるとやっとプラス転換という結果でした。

MACDとシグナルの差が縮んだら決済

２つ目の決済タイミングはMACDとシグナルの差が縮んだら翌営業日の始値で決済するというものです。

MACDのチャート図を見ると上下に棒グラフが現れていますが、それがMACDとシグナルの差をあらわしています。その棒が縮んだら決済という方式です。

買いの結果（MACDとシグナルの乖離縮小）

トータル収支は少しだけプラスでした。負けが続くと吹き飛ぶレベルです。

最大利益額・最大利益率は2021年8月後半の高騰相場、そうです記憶に新しい菅総理大臣が辞職を発表してからの高騰時です。

この時に日経レバを100枚仕込んでいれば、25万円近い利益を得られたのです。（ちなみにこの辞職発表直前に、流星カモは日経225オプションのプットを買っていました(涙））

売りの結果（MACDとシグナルの乖離縮小）

このケースはなんとトータル収支がかなりプラスでした。

勝率は低いものの、平均利益率は買いの場合より若干低いものの、トレード回数が多いためトータル収支は買いの場合を上回っています。

なお、この決済方法では買いも売りもなぜか損切にかかっておらず安定しています。

RSIで決済

RSIはMACDとは別のテクニカル指標で、買われ過ぎ・売られ過ぎを表す指標として使用されます。３番目はこれを決済のサインとして使用した場合の検証です。

RSI（９）がある値に達したら翌営業日の始値で決済したことにします。（決済するRSIの値はここでの公表は控えます。）

買いの結果（RSIが一定値を上回ったら決済）

トータル収支は少しプラスでした。MACDとシグナルの乖離縮小による決済より収支・収益率は低かったですが、勝率が高いです。

最大損失を出したのは2021年5月の急落時です。何の材料だったかは覚えていません。

この決済方法は勝率が高いものの、損切に引っかかる大負けも4回ありトータル利益が伸びていません。損切ラインを上げたほうがよさそうです。

売りの結果（RSIが一定値を下回ったら決済）

トータル収支はかなりプラスの結果でした。これもMACDとシグナルの乖離縮小による決済より利益は少ないですが、勝率、平均収益率が高いです。

MACDの検証結果まとめ

検証結果を簡略的に示すために、決済方法に番号をつけます。

①ゴールデンクロス・デッドクロスで決済
②MACDとシグナルの乖離縮小で決済
③RSI（9）の値で決済

収益額のトップ３は以下の通りです。

1. 売りの②
2. 売りの③
3. 買いの①

利益率のトップ３は以下の通りです。

1. 買いの①
2. 売りの②
3. 買いの②

なお、収益額、利益率がマイナスになったのは「売りの①」だけで、他の組み合わせでは全てプラスでした。

最後に

今回は日経レバ（1570）について、過去のデータをもとにMACDを使って取引を行った場合にどういう結果になったかの検証でした。

バックテストの結果からみると、移動平均線より使えそうなイメージです。

ただし未来がこの結果にあてはまる可能性は未知数です。

また、これは日経レバ（1570）での検証結果であり、他の銘柄にはあてはまるかは不明です。今後検証して記事にしていく予定です。