実験仮想トレード対決その10(ロングストラドル 対 リバースカレンダースプレッド)

オプション
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アヒすけ
アヒすけ

新型コロナ大流行グワ!
世界はどうなるグワ?

流星カモ
流星カモ

・・・うむ、日本もすごく増えてきたね

アヒすけ
アヒすけ

安倍っちは何してるグワ?

流星カモ
流星カモ

さぁ、夏休みじゃないの?

アヒすけ
アヒすけ

ファガーーー!!!
この大変な時にサマーバケーショングワか!?

流星カモ
流星カモ

もはや国民も存在忘れてんじゃない?

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実験仮想トレードでお勉強!

さて今週も仮想トレードで日経225オプションの収益の動きを勉強したいと思います。

では過去9回の対決結果をおさらいです。 仮想収益は以下の通りになっています。なお、手数料や証拠金は完全に無視しております。証拠金は100万円以上ある前提、手数料は1週間の売買で千円位かかります。

過去9回の対戦成績 流星カモ:-340,000 アヒすけ:+351,000

2連続で二人ともプラスでした。そして二人のトータルがなんとかプラス転換!でも実際なら手数料考えるとマイナスですね・・・

ということで今週もアヒすけとの対決形式でやってみます。どちらが勝つか勝負です!

ではいつも通りの、ゆるーいルールです。今回からインザマネー時の扱いもルール化しておきます。

  • 土日でこの先一週間の相場観を予想し、戦略を練る。
  • 仮想売買ということで、エントリーは月曜日の朝の始値とする。
  • 利益確定と損切は次の金曜日の夜間取引までの間、いつでも可能。
  • 利益確定と損切をしなかった場合は、金曜日の夜間取引の終値を〆とする。
    ※SQ週はSQ値を〆とする。
  • インザマネーでプレミアムが適正でないと判断した場合はプットコールパリティで算出。

記事内の仮想ポジション表の価格、IV、ギリシャ指標の数値は管理人が相場変動中に目視で転記したものも含まれており、左の列の時刻丁度の値とは若干ズレているものもあります。また誤転記も含まれているかもしれませんので、おおよその目安程度としてご覧ください。

今週の予想

流星カモ
流星カモ

先週金曜日は大きく下げたけど、どうなるかなぁ?

アヒすけ
アヒすけ

大暴落するグワ!
ついに来たグワ!!

流星カモ
流星カモ

うーん、でも週末のアメリカ株は上がってたから暴落は来ないんじゃない?

アヒすけ
アヒすけ

じゃあ暴騰グワ!一気に23,000超えグワ!
どっちにしろ大きく動くのでまたロングストラドルグワ!

流星カモ
流星カモ

うーん、ロングストラドル好調だもんね。
ではこちらは今回はリバースカレンダースプレッドで・・・

ということで、以下のポジションで対決をやってみます。

流星カモ:リバースカレンダースプレッド アヒすけ:ロングストラドル

流星カモのポジションはほぼATMプットでのリバースカレンダースプレッドです。原資産価格が権利行使価格から離れてIV(インプランド・ボラティリティ)が低下すると利益になります。

アヒすけのポジションはロングストラドルです。原資産価格が権利行使価格から上下どちらかに大きく動いてIVが上昇すれば利益になります。

なお、先週末ナイトセッションで日経225先物(9月限)の終値は21,940円、ミニ日経225先物(8月限)の終値は21,960円でした。ポジションは月曜日の朝の寄付きで建てる想定です。

では、また明日からの変動をウォッチしていきたいと思います。できるだけ毎日この記事を更新して追記します。

損益状況

それでは、上記のスプレッド対決、状況をこれ以降に記載していきます。

なお、日経225オプションは夜間も相場が動いておりますが、流星カモの仕事や家庭の都合上で、その日その日の状況を確認する時間帯は異なります。

確認したタイミングではたまたま相場が大きく上がったり下がったりしているけど、朝までにもとに戻っている可能性もあります。そのあたりはご了承ください。

8月3日(月)

朝の日経225先物は21,970円と先週末から30円の上昇でスタートしました。金曜日のアメリカ株の好調を引き継いだままです。その後も順調に上昇を続け、引け間際には22,200円まで上昇しましたが、終値はそこから少し下げて22,090円、しっかり2万円台を回復しました。

日経平均株価は始値が21,947.58円とこちらも先週末終値より230円以上程度ギャップアップでのスタート、そしてこちらも順調に値を戻して終値は22,195.38円と前日比で+485.38円の大幅上昇で終えました。 しかし先週金曜日の下げは-629.23円だったので、まだ100円以上取り戻せていません。

しかしナイトセッションで日経225先物はさらに上昇している様子です。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。朝9:00時点の日経225先物9月限が21,970円で仮想ポジションを建てた前提です。 ただし流星カモのカレンダースプレッドの9月限プット22,000は9:10まで取引がありませんでしたので、9:10の初値として、8月限プットも9:10のプレミアムに合わせています。

8月3日の仮想ポジション状況 流星カモ:̟0円 アヒすけ:+20円

流星カモのリバースカレンダースプレッドの損益はプラスマイナスゼロです。
※画像がカレンダースプレッドとなっていて損益計算部分も計算が逆になっています。申し訳ありません。ただし正しい結果としても同じく損益はプラスマイナスゼロです。

一方のアヒすけのロングストラドルは少し含み益が出ています。原資産が暴落ではなく、大きく上昇して利益となっているようです。

アヒすけ
アヒすけ

利確グワ!!

流星カモ
流星カモ

ええっ、もう?
今晩さらに上昇するカモよ!

アヒすけ
アヒすけ

なに言ってるグワ?
ロング系ポジションは長持ちは禁物グワよ!
先週みたいに大きな含み損はゴメングワ!

流星カモ
流星カモ

うむ、確かに・・・
なんと的を得た発言、通算勝ち越しの余裕か…
うらやましいカモ・・・

8月3日ナイトセッション
アヒすけ 利確:+20円 (20,000円の利益

8月4日(火)

前日ナイトセッションの終値は22,370円で、昨日のポジション状態を確認した20時40分時点の22,190円から180円も上昇して終えました。そして8月4日朝の日経225先物は22,360円と前日ナイトセッションの終値とほぼ変わらないスタートでした。その後も順調に上昇を続け、終値は22,590円、前日日中終値と比較すると500円の上昇です。

そして朝の日経225先物は22,379.74円と前日終値から180円以上のギャップアップでスタートしました。そしてこちらも順調に上昇して終値は22,573.66円+378.28円の2日連続大幅上昇 となりました。先週金曜日の下げは何だったのでしょうか…

そしてナイトセッションで日経225先物はさすがに少しリバウンドで下げているようです。

それでは仮想ポジションの状況です。

8月4日の仮想ポジション状況 流星カモ:̟+65円 アヒすけ:+95円

流星カモのリバースカレンダースプレッドは結構利益となりました。原資産価格が権利行使価格から離れ、IVも低下した恩恵でしょう。

また、昨夜利確してしまったアヒすけのロングストラドルは2日連続の相場大上昇でかなり大きな利益が出ています。ナイトで日経225先物は140円下げていますので、日中の引けのタイミングなら余裕で利益が10万円を超えていたでしょう。なお、コール側は完全にインザマネーですが、プットコールパリティで算出しても先物ミニが22,470円なのでプレミアムは585円で適正なようです。

アヒすけ
アヒすけ

ウギャーー、もう一日待てば良かったグワァ!!

流星カモ
流星カモ

あるあるですなぁ。
どうしても利確は急いでしまうよね。

アヒすけ
アヒすけ

でもなんで暴落予想がいつも暴騰になるグワ?

流星カモ
流星カモ

だよねぇ。
先週金曜日の終値ではほとんどのテクニカル指標で、本格調整入り局面だったのにねぇ。ホント上下の読みはわからないね。まぁとりあえず利確します!!

8月4日ナイトセッション
流星カモ 利確:+65円 (65,000円の利益

8月5日(水)

朝の日経225先物は22,460円と前日ナイトセッションの終値:22,470円からほぼ変わらずのスタートでした。そして日中終値はそこから少し上げた22,510円でした。 アメリカ株の好調の流れを継いでいます。

日経平均株価は始値が 22,479.72円と前日終値より95円程度下落でのスタート、さすがに前々日、前日と上げ過ぎたリバウンドでしょうか。しかし徐々に下げ幅を縮小して終値は22,514.85円と前日比で-58.81の下落で終えました。 結局、先週末の下げを取り戻してもみ合いに戻った感じでしょうか?

しかしナイトセッションで日経225先物は上昇している様子です。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。

8月5日の仮想ポジション状況 流星カモ:̟+44円 アヒすけ:+124円 ※もしも保持していた場合

流星カモのリバースカレンダースプレッドは利益が若干減っています。期近の8月限のプレミアムが大きく下がっているためでしょう。

アヒすけのロングストラドルは更に利益を拡大しています。権利行使価格から大きく離れてデルタロングの影響が大きくなっています。

アヒすけ
アヒすけ

ウギャーー!あと2日待てばよかったグワァ!!

流星カモ
流星カモ

まだ言ってる・・・
こっちは利確して正解だったかな。

アヒすけ
アヒすけ

なんで中国から謎の種がいっぱい送られてきてるのに株が上がるグワァ!?

流星カモ
流星カモ

いやそれ関係ないだろ・・・

8月6日(木)

5日の夜間はアメリカ株は好調だったにもかかわらず日経225先物は日中終値より50円下げて、ナイトセッションの終値は22,460円 でした。そして朝の日経225先物は22,480円と前日ナイトセッションの終値から20円上げてのスタートでした。日中は前場に22,570円まで上昇する場面がありましたが11時頃に売り仕掛けが入ったのか急に下落して、結局終値は22,390円と90円の下落でした。

日経平均株価は始値が22,471.71円と前日終値より42円程度下落でのスタート、そして前場は上昇し10時半頃には22,587.75円の高値をつけました。しかし11時頃に先物の下落に伴いマイナス圏に沈み終値は22,418.15円と前日比で-96.70円の下落で終えました。25日移動平均線をまた割り込みました。

ナイトセッションで米NYダウ先物の下げにつられ日経225先物はさらに下落している様子です。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。

8月6日の仮想ポジション状況 流星カモ:̟0円 アヒすけ:-55円 ※もしも保持していた場合

流星カモのリバースカレンダースプレッドは損益プラスマイナスゼロに戻りました。

また、アヒすけのロングストラドルは昨夜の10万超えの利益から一気にマイナス5万超えの損益に変わりました。いやー、デルタが大きくなっていた分、動きが激しいですね。

アヒすけ
アヒすけ

利確して正解だったグワ。
でも昨日利確すべきだったグワ。

流星カモ
流星カモ

まだ言ってるよ。
こっちは一番正解なタイミングだったカモ。

アヒすけ
アヒすけ

ところで暴落はいつ来るグワ?

流星カモ
流星カモ

みんなが暴落を警戒してる間は来ないらしいよ。。。

8月7日(金)

6日夜間、NYダウは続伸しましたが日経225先物のナイトセッション終値は昼間終値から20円の小幅上昇で22,410円でした。

そして7日朝の日経225先物は22,420円とさらに10円だけ上昇して開始、しかしながら日中終値は22,340円と80円の下落でした。

日経平均株価は始値が22,433.78円と前日終値から15円程度の小幅上昇で始まりました。しかしこちらも先物同様にさえない展開で終値は22,329.94円と前日比 -88.21円の下落で終わりました。

そして8月7日のナイトセッション、注目のアメリカ雇用統計は非農業部門雇用者数、失業率ともに予想より良い結果となりNYダウは続伸、日経225先物も終値22,450円まで上昇しました。

では仮想ポジションをそのまま保持したいた場合の状況です。

8月7日の仮想ポジション状況 流星カモ:̟+6円 アヒすけ:-84円 ※もしも保持していた場合

流星カモのリバースカレンダースプレッドは微利益になっています。

一方のアヒすけのロングストラドルは大きな損失になりました。やはり相場がもみ合いではタイムディケイにやられてしまいます。

流星カモ
流星カモ

いやー、今週は絶妙なタイミングで利益確定できたなぁ。

アヒすけ
アヒすけ

おかしいグワ・・・
流星カモさんの読みが当たるとは・・・おかしいグワ・・・

では一週間の日経225先物と日経VIの推移です。

8月7日週の日経225先物と日経VIの推移グラフ

前週の下落を取り戻した後は22,500円近辺であまり大きな動きがない状態です。日経VIは先週末からは週初に低下しましたが、その後は21近辺で推移しています。

最後に

それではこれまでの対戦成績です。

3週連続で二人ともプラス、3週間の二人合わせた収益は20万以上のプラスと絶好調です。リアルもこれ位うまくいけばいいのですが・・・

アヒすけ
アヒすけ

やっぱり何かおかしいグワ・・・

おーい、流星カモさーん?

流星カモ
流星カモ

ん、どうしたアヒすけ?

アヒすけ
アヒすけ

中の人、入れ替わったグワか?

流星カモ
流星カモ

中の人など、いなーい!!

前回の対決はこちら

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