実験仮想トレード対決その13(ロングストラドル 対 カレンダースプレッド)

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アヒすけ
アヒすけ

24時間テレビ「アヒルは地球を救う」

流星カモ
流星カモ

地球より、私の投資収益を救ってくれ!

アヒすけ
アヒすけ

切実グワ・・・

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実験仮想トレードでお勉強!

さて今週も仮想トレードで日経225オプションの収益の動きを勉強したいと思います。

では過去12回の対決結果をおさらいです。 仮想収益は以下の通りになっています。なお、手数料や証拠金は完全に無視しております。証拠金は100万円以上ある前提、手数料は1週間の売買で千円位かかります。

これまでの対戦成績 流星カモ:-398,000円 アヒすけ:+109,000円

先週も先々週に続き二人揃って負けでした。この2週間で一気に損益が悪化しています。ここは踏ん張りどころです。なんとか3週連続マイナスは避けたいところです。

ということで今週も懲りずにアヒすけとの対決形式でやってみます。どちらが勝つか勝負です!

ではいつも通りの、ゆるーいルールです。

  • 土日でこの先一週間の相場観を予想し、戦略を練る。
  • 仮想売買ということで、エントリーは月曜日の朝の始値とする。
  • 利益確定と損切は次の金曜日の夜間取引までの間、いつでも可能。
  • 利益確定と損切をしなかった場合は、金曜日の夜間取引の終値を〆とする。
    ※SQ週はSQ値を〆とする。
  • インザマネーでプレミアムが適正でないと判断した場合はプットコールパリティで算出。

記事内の仮想ポジション表の価格、IV、ギリシャ指標の数値は管理人が相場変動中に目視で転記したものも含まれており、左の列の時刻丁度の値とは若干ズレているものもあります。また誤転記も含まれているかもしれませんので、おおよその目安程度としてご覧ください。

今週の予想

流星カモ
流星カモ

今週こそ落ちる!

アヒすけ
アヒすけ

ファガ?

流星カモ
流星カモ

3月のコロナショックもアメリカのメジャーSQの約一カ月前から始まったのだ!9月SQに向けて暴落2番底の始まりだー!!

アヒすけ
アヒすけ

はいはいグワ・・・
で、今週はどうするグワ?

流星カモ
流星カモ

プットのカレンダースプレッド行きます・・・

アヒすけ
アヒすけ

なんでそこまで言ってプット単騎買いやめるグワ!?
アヒすけはまたロングストラドルで先週の負けを取り返すグワ!

ということで、今週は以下のポジションで対決をやってみます。

今週の対決 流星カモ:カレンダースプレッド アヒすけ:ロングストラドル

流星カモのポジションはプット22,000円でのカレンダースプレッドです。相場が22,000円近くまで下落し、IVが上昇すれば利益になります。下落を予想しながらプット単騎買いではないところに自信のなさが・・・

アヒすけのポジションはまたもやロングストラドルです。原資産価格が権利行使価格から上下どちらかに大きく動いてIVが上昇すれば利益になります。

カレンダースプレッド対ロングストラドルの対決は3度目で、これまではロングストラドルのほうが勝ち越しています。

なお、先週末ナイトセッションで日経225先物(9月限)の終値は22,900円、ミニ日経225先物(9月限)の終値も同じく22,900円でした。ポジションは月曜日の朝の寄付きで建てる想定です。

では、また明日からの変動をウォッチしていきたいと思います。できるだけ毎日この記事を更新して追記します。

損益状況

それでは、上記のスプレッド対決、状況をこれ以降に記載していきます。

なお、日経225オプションは夜間も相場が動いておりますが、流星カモの仕事や家庭の都合上で、その日その日の状況を確認する時間帯は異なります。

確認したタイミングではたまたま相場が大きく上がったり下がったりしているけど、朝までにもとに戻っている可能性もあります。そのあたりはご了承ください。

8月24日(月)

朝の日経225先物は22,940円と先週末から40円の上昇でスタートしました。そして日中は材料難からかあまり大きな動きはなく小幅に値を上げ、終値は23,000円と60円の上昇でした。

日経平均株価は始値が22,913.20円と先週末終値より7円程度ダウンでスタート、そして小幅に値を上げて終値は22,985.51円と先週末比で+65.21の上昇で終えました。先週に引き続き本日も取引が少なく閑散相場だったようです。

そしてナイトセッションで日経225先物はNYダウ先物の上昇に伴って上昇しているようです。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。朝9:00時点の日経225先物9月限が22,910円時点で仮想ポジションを建てた前提です。

8月24日夜間の仮想ポジション状況 流星カモ:-33円 アヒすけ:-35円

流星カモのプットカレンダースプレッドは相場上昇に伴って損失がでています。

アヒすけのロングストラドルも同じくらいの損失が出ています。相場が緩やかに上昇していることからタイムディケイとIV低下の両方から損失となっているようです。

アヒすけ
アヒすけ

全然勝てる気がしないグワ・・・

流星カモ
流星カモ

うむ・・・不調の時はそんなもんだ・・・

アヒすけ
アヒすけ

流星カモさんに不調じゃない時ってあったグワか?

流星カモ
流星カモ

そういえば記憶にないな・・・

8月25日(火)

朝の日経225先物は23,160円と月曜ナイトセッション終値から10円の上昇でスタートしました。月曜ナイトセッションはアメリカ株の好調に支えられ23,150円まで上昇していました。そして本日の日中も順調に値を上げ、終値は23,330円と170円の上昇でした。

日経平均株価は始値が23,242.74円と前日終値より250円以上のギャップアップでスタート、そしてその後も順調に値を上げて一時は23,431.04円までも上昇しましたが、高値警戒感や利益確定売りに押し戻されたようで終値は23,296.77円と前日比で+311.26円の上昇で終えました。強いです。

そしてナイトセッションでも日経225先物はNYダウ先物の上昇に伴って少し上昇しているようです。

それでは仮想ポジションの状況です。

8月25日夜間の仮想ポジション状況 流星カモ:-43円 アヒすけ:+25円

流星カモのカレンダースプレッドは相場の上昇に伴い、またも損失が拡大しています。

一方、アヒすけのロングストラドルは相場大上昇によりプラス転換しました。なお、インザマネーのコール22,875円はナイトセッションでの売買が無くプレミアムが付いていませんでしたので、プットコールパリティでミニ225先物の値:23,355円から算出した値としています。

アヒすけ
アヒすけ

利確グワ!

流星カモ
流星カモ

うむ、そうだねぇ。。。いいねぇ。

アヒすけ
アヒすけ

流星カモさんの予想はホントよく(逆向きに)当たるグワ!

流星カモ
流星カモ

我ながら感心するよ・・・

8月25日 ナイトセッション
アヒすけ 利確:25円(25,000円の利益

アヒすけ
アヒすけ

今週はもう一回ロングストラドル建て直すグワ!

流星カモ
流星カモ

ええーー!?マジで?

アヒすけ
アヒすけ

きっと大きく下がるか、もっと大きく上がるグワ!

アヒすけのロングストラドル(その2)

なんと、アヒすけは再度ATMでロングストラドルを建て直すそうです。(そんなのルールにないぞ)

なお、エントリの価格は現在値ではなく板の状況からそれぞれの買いで即約定となる最低値を設定しています。明日から、こちらの状況も見ていきましょう。

8月26日(水)

朝の日経225先物は23,300円でした。火曜ナイトセッション終値は23,270円と昨夜より少し下げていましたが、そこから30円の上昇でスタートしました。そして本日の日中は少し下げて終値は23,220円と80円の下落でした。

日経平均株価は始値が23,257.05円と前日終値より40円程度の下落でスタート、そしてその後は一時的に前日比プラス転換したものの、すぐに前日比マイナスでうろうろして、結局終値は 23,290.86円と前日比で -5.91円の下落で終えました。マイナスではありますが陽線ですし底堅い動きです。

そしてナイトセッションでの日経225先物は少しだけ上昇しているようです。

それでは仮想ポジションの状況です。

8月26日夜間の仮想ポジション状況 流星カモ:-37円 アヒすけ:-25円

流星カモのカレンダースプレッドは少しだけ損失を縮小しています。

また、昨夜利確したアヒすけのロングストラドルは損失となっていますので、利確して正解だったようです。

そして、アヒすけが建て直したロングストラドルはどうなっているでしょうか。

8月26日夜間のアヒすけのロングストラドル(その2)の状況:-50円

相場があまり動いていないので、いきなり含み損が5万円です。利確した利益と合算しても2.5万円のマイナスなので、利確しなくてホールドしていたのと変わらない結果です。

アヒすけ
アヒすけ

建て直しは無かったことにするグワ!

流星カモ
流星カモ

うぉい!
実際の取引でもそう思ったことは星の数!
でも出来ないんだよねぇ・・・

8月27日(木)

朝の日経225先物は23,280円で水曜ナイトセッション終値と同値でのスタートでした。昨夜の米株は好調でナスダックやSP500は最高値を更新したものの、日経225先物はあまり上昇しませんでした。そして本日の日中は少し下げて終値は23,210円と70円の下落でした。

日経平均株価は始値が23,311.04円と前日終値より20円程度の上昇でスタート、しかしその後は円高の影響なのか下がり、終値は23,208.86円と前日比で-82.00円の下落で終えました。

そしてナイトセッションでの日経225先物は最初は少し下げていたものの、今は少しだけ上昇しているようです。

それでは仮想ポジションの状況です。

8月27日夜間の仮想ポジション状況 流星カモ:-35円 アヒすけ:-60円

流星カモのカレンダースプレッドはあまり変化なし、アヒすけのロングストラドルは保持していたら、さらに損失が拡大しています。相場が動かないと厳しいです。

そして、アヒすけが建て直したロングストラドルはどうなっているでしょうか。

8月27日夜間のアヒすけのロングストラドル(その2)の状況:-65円

こちらも損失が拡大しています。ATMが動いていませんので当然です。

アヒすけ
アヒすけ

建て直しは無かったことになったグワ!

流星カモ
流星カモ

現実から目を背けるんじゃない!

アヒすけ
アヒすけ

グワグワグワ・・・
明日、安倍っちが辞めるって言ったら暴落するグワか?

流星カモ
流星カモ

さぁ、株価にはあまり影響しそうにないね。

8月28日(金)

朝の日経225先物は23,230円でした。木曜ナイトセッション終値が23,220円で10円だけ上昇スタートでした。そして本日の日中は着実に値を上げて12:15頃には23,390円まであがったのですが・・・そうです14:10頃に安倍首相の辞任ニュースで急落、一気に一時は22,560円まで下げました。そこからかなり持ち直して終値は22,890円と340円の下落でした。

日経平均株価は始値が23,232.30円と前日終値から25円程度上昇して始まりました。こちらも先物の上昇に伴い後場の寄付きには23,376.13円まで上昇していましたが、やはり安倍首相の辞任ニュースで22,594.79円まで一時急落、終値は22,882.65円で前日比-326.21円の下落と3日続落となりました。

ナイトセッションで日経225先物はほぼ横ばいのようです。

では仮想ポジションの状況です。

8月28日夜間の仮想ポジション状況 流星カモ:25円 アヒすけ:-80円

流星カモのカレンダースプレッドはついにやっとプラス転換です。225先物の値段はポジションを建てた時と20円しか違いませんが、IVの上昇でベガから利益が出ているようです。

一方、アヒすけのロングストラドルは保持していたら、さらに損失が拡大しています。ポジションを建てた時と225先物の価格がほとんど動いていないのでいくらIVが上昇したとはいえ日々のセータによる減価に負けているようです。

そして、アヒすけが建て直したロングストラドルはどうなっているでしょうか。

8月28日夜間のアヒすけのロングストラドル(その2)の状況:+40円

なんとビックリ!プラス転換です。相場が大きく動いてIVも上昇したので利益となりました。

なお、プット23,250円(画像の23,255円は誤りです、すみません。)はインザマネーで売買が止まっていますので適正なプレミアムではないようです。プットコールパリティで算出したら550円が適正プレミアムのようです。すると損益は+30円です。

アヒすけ
アヒすけ

グワーーー!!きたこれグワ!
ここは利確グワ!

流星カモ
流星カモ

うむ、こっちも利確だ!

アヒすけ
アヒすけ

安倍ちゃん辞めたら下がったグワ!!
流星カモさんの言うことは全然当たらないグワ!!

流星カモ
流星カモ

確かに思ったより下がったねぇ(苦笑)

8月28日 ナイトセッション
流星カモ 利確:25円(25,000円の利益
アヒすけ 利確:30円(30,000円の利益

※アヒすけの利益はプットコールパリティで算出した値としておきます。

ではこの一週間の日経225先物と日経VIの推移です。

この一週間の日経225先物と日経VIの推移グラフ(日経225先物は横ばい、IVは上昇)

週初と週末をみると日経225先物はほとんど動いていません。前半に大きく上がって、週末に大きく下がりました。また、IV(インプランド・ボラティリティ)は週初に比べると4ポイント程度上昇しています。

アヒすけはロングストラドルで少ないチャンスを2回とも確実にゲットしたといえます。また、流星カモのカレンダースプレッドはIV上昇でなんとか利益がでました。

最後に

それではこれまでの対戦成績です。

これまでの対戦成績 流星カモ:-373,000 アヒすけ:+164,000

今週は二人ともプラスになりました。それでも今週の利益の合計は、先週の損失の合計を取り戻せていません。

アヒすけ
アヒすけ

厳しい戦いが続いているグワ・・・

流星カモ
流星カモ

そうだね。
プラスまでの道は遠い・・・

アヒすけ
アヒすけ

ストレスで大腸性潰瘍炎になりそうグワ・・・

流星カモ
流星カモ

大調整潰瘍炎な・・・
間違えやすいから注意、試験に出るぞ

アヒすけ
アヒすけ

そうグワか。
で、その技は火の呼吸の何番目グワか???
安倍ちゃんは現在の炎柱だったグワか?

流星カモ
流星カモ

いや技でも呼吸でもないから・・・病気だから・・・
「鬼滅の刃」の映画楽しみにしてるのは分かったから…

前回の対決はこちら

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