【2019年5月SQ】日経225オプション収支結果

オプション
この記事は約5分で読めます。
スポンサーリンク

2019年5月限の収支結果

アヒすけ
アヒすけ

また負けたグワか?

流星カモ
流星カモ

うっさい!またっていうな!(まただけど)

収支結果のブログ掲載について

収支状況をブログに書くことはやめておこうかと思ったのですが、考えた結果、具体的な金額は記載せずに、ざっくりとした収支結果を書くことにしようと思います。

書かないでおこうと思った理由と、具体的な金額は書かないことにする理由は以下の通りです。

  • 身内や知り合いに赤裸々な収支額をさらしたくない
  • 投資規模が小さいし、マイナスが多くなると見る人にも面白く無さそう。
    (自分の収支がオプションの普及の妨げになるのでは・・・)
  • 負けた時には書きたくない(特に大負けした場合)

しかしながら考えた結果、ざっくりと収支結果報告をすることに決めた理由は以下の通りです。

  • 振り返りと反省ができ、スキルアップにつながるカモ
  • 収支状況がまったくないと、見てくれる人は面白くないカモ
  • 単純にブログネタとして書きやすいカモ

収支結果のレベル分け

ざっくりとした報告ということで、そのざっくり感は以下の表の通りとしようと思います。

プラス5万円以上「大勝ち」
プラス2万円以上~5万円未満中勝ち」
プラス2万円未満「ちょい勝ち」
プラスマイナス0円「トントン」または「取引なし」
マイナス2万円未満「ちょい負け」
マイナス2万円以上~5万円未満「中負け」
マイナス5万円以上~10万円未満「大負け」
マイナス10万円以上~50万円未満「クソ負け」
マイナス50万以上「退場」

これをご覧になった方の中には「たった5万円で大勝ちかよ?けっ、ショボすぎ!」と感じる方も多いと思いますが、自分はしがない中流サラリーマンで証拠金もそんなに多くありませんのでこの程度です。ご了承下さい。

なお、勝ちの上値は可能性が低いのと、もし実現したとしてもあまりプラス額の規模は教えたくないので5万円以上は一律「大勝ち」とさせていただきます。

5月限の結果

流星カモの日経225オプション5月限の結果は「ちょい負け」です。

5月限ではスプレッド取引を5つ行い、4勝1敗でした。1敗のマイナス額が4勝分のプラス額を上回るという利小損大の結果でした。

負け分はコール側のクレジットスプレッドを組んでいたのですが、今回GWの10連休中の高騰が怖くて、インザマネーになることを恐れて4月26日のナイトセッションで損切しました。この損切は結果的には行わなかった場合はSQでは大丈夫だったのですが、GW中の取引不可の状況での高騰リスクを恐れて損切した次第です。

5月限での反省

今月の取引で良かった点

結果はマイナスですが、良かった点をあげると以下でしょうか。

  • 損切したこと
  • 損切と同時にアウトでの仕掛け

・なんとか損切できたこと

オプション取引を始めて思うことは損切タイミングが難しいということです。

株の現物や先物ならあらかじめ損切ラインを決めて逆指値注文をしておけばいいのですが、オプションの場合は含み損が増えても「SQ時点ではインザマネーになることはないだろう、大丈夫ではないか」という気がして、損切を遅らせてしまう傾向があるように感じます。

また、オプションは価格変動が結構激しいし、ナイトセッションで大きく動くのでチェックしにくい点があります。

更に最も難しいのはスプレッドを組んでる場合、逆指値の効果的なやり方がよくわからない点です。スプレッドの片方だけが逆指値に刺さったらどうするの?ということです。

これについてはおそらく自分の勉強不足であり、何かいい手法があるのではないかと考えていますが、まだ明確な解答がみつかっていません。

今回のGW前の損切は結果的には行わなければそのままプラスになっていたのですが、それは結果論であり、トランプ大統領の対中国関税率25%発言がなかったらヤバかったと思うので損切は正解だっと考えます。

損切と同時に外側で再度スプレッド

損切後にすぐにもっとアウトオブマネーでクレジットスプレッドをかけました。外にずらした感じです。

損切額に比べるとかなり少ない利益のスプレッドですが、何もしないよりは少しでも取り戻すには必要な措置で、良かったと考えています。

今回の取引での悪かった点(反省点)

反省点としては以下で考えています。

  • クレジットスプレッドがアットザマネーに近すぎる
  • 損切タイミングが曖昧
  • クレジットスプレッドをコール側だけで組んでいたこと

クレジットスプレッドがアットザマネーに近すぎ

GW前はボラティリティがかなり低かったこともあり、利益を増やすためにかなりアットザマネーに近い位置でクレジットスプレッドを仕掛けました。

仕掛ける時点から少し近いかなと感じていたのですが、目先の利益を優先したためです。結果、最終的には目論んでいた利益額の約2倍の損失額での損切となりました。

やはりボラティリティが低い時は「売り」はリスクが高いことを認識しました。

損切タイミングが曖昧

損切したクレジットスプレッドは、もしSQまでインザマネーにならなかった場合の利益額の約2倍の損失額で損切しました。

この損切タイミングが一般的なオプション上級者の方々からするとどうなのかがよくわかりません。

また、最終的に想定利益額の約2倍の損失額で損切したのですが、自分がみていないナイトセッション中には一時的に損失額が3倍以上になっていたこともあったようです。

結果的に損失2倍で損切できたからよかったものの、逆指値も何もせずにナイトセッションを放置するのは結構危険な気がしています。

クレジットスプレッドをコール側だけで組んでいた

クレジットスプレッドをコール側だけで組んでいたのですが、反省点としてはプット側も組んでアイアンコンドルにしておくべきでした。

コール側が損切に追い込まれたということは、コンドルにしておけばプット側は確実に利益がでていたはずです。よってコール側でのマイナスをプット側で多少なりとも補うことができたはずです。

それなのにコール側しか組んでいなかったというのは、オプション取引のメリットを無駄にしている取引でした。もちろん証拠金の都合は考える必要があるのですが、今回はプット側でもクレジットスプレッドを組んでいても証拠金は大丈夫な状況でした。

最後に

アヒすけ
アヒすけ

やっぱり負けたグワか・・・

流星カモ
流星カモ

うん、まぁこれも経験だ! 

アヒすけ
アヒすけ

経験が溜まるのと、資金が尽きるのとどっちが先かが問題グワ。

流星カモ
流星カモ

いいこというなオイ(‘Д’)

コメント

タイトルとURLをコピーしました