【2019年9月1週限SQ】日経225Weeklyオプション収支結果

2019年9月1週限の収支結果

９月１週限の結果

それでは９月１週限のWeeklyオプション収支結果をご報告します。ちなみに９月１週限のＳＱ確定値は「21,216円 74銭」でした。

流星カモは毎限月のSQ収支結果は具体的金額ではなく、以下のレベル（段階）で表すことにしています。

これに関する理由は2019年５月限の記事をご覧ください。

そして流星カモの日経225Weeklyオプション８月５週限の結果は「クソ負け」です。チーン・・・！

実際の収支額

今回はあまりにアホすぎてとりあえず、実際の額やスクリーンショットを貼るのは止めておきます。

今回はクソ負けです。

ではどのように負けたかといいますと、コール20875の売りがインザマネーとなってSQ決済しました。プット側でのプット・ブル・スプレッドは利益となったものの・・・・まぁだいたいどれくらいの損失かは察しがつくのではないかと思います。

上のグラフの通り、この週、日経平均株価は急騰しました。ここ最近何度も抜けなかった21,000円の壁を突き抜けました。

オプション売りは急落、急騰に弱いという弱点に見事にハマりました。

９月１週限での反省

今回の取引で良かった点

クソ負けなので良かった点はありません！！

今回の取引で悪かった点

悪いほうの反省点です。

• ボラティリティが高くないのに仕掛けた
• リスクヘッジが意味をなしてない
• インザマネー後の対処もしてない

ボラティリティが高くないのに仕掛けた

９月１週限は全体的にボラティリティが低い状態でした。本来なら売り主体のスプレッドは高リスク低リターンなので仕掛けるべきではない状況です。

にもかかわらず、仕掛けたのは９月限で含み損がかなりあることと、過去２週で儲けていたということからです。安易に手を出したのが大きな過ちです。

リスクヘッジが意味をなしていない

大きな損失を出したのはバーティカル・コール・ベア・スプレッドです。スプレッドはリスクをヘッジするものです。しかしながらコール買いとコール売りの権利行使価格が離れていたため、リスクヘッジの意味をなしていませんでした。

利益を大きくするためには権利行使価格を離す必要があるので。これは仕掛け時点からわかっていいたことなのですが、スプレッドにしているのは証拠金を下げるという意味しかなく、まんまと落とし穴にハマりました。

インザマネー後の対処をしていない

SQ前日の日経平均株価が約438円上昇した日にインザマネーしてしまいました。 日中は仕事でなかなか相場の確認ができず、気づいたときはもうダメでした。 正直、前場に報じられたらしい米中貿易交渉再開のニュースを知らなかったので、なぜこんなに上がったのか最初は戸惑いました。

インザマネーになる前に損切するのが普通だと思いますが、ほんとに前日までまさかインザマネーすると思っていませんでした。（この考えが甘いんですね）

もし、インザマネーになったら先物でヘッジも考えていたのですが、インザマネーした時点で証拠金の問題でそれも厳しくなり、さすがに438円上昇の翌日は下がるだろう、むしろ下がってくれという思いでSQ持ち越しで運を天に任せました。

結果的にSQ日の寄り付きでは更に130円程度上昇し、追い打ちをかけてしまいました。

損を取り戻そうとして損を膨らますという典型的ドツボパターンに陥った訳です。

最後に