実験仮想トレード対決その８（ロングストラドル 対 アイアンコンドル）

実験仮想トレードでお勉強！

さて今週も仮想トレードで日経225オプションの収益の動きを勉強したいと思います。

では過去７週間の結果をおさらいです。 仮想収益は以下の通りになっています。なお、手数料や証拠金は完全に無視しております。証拠金は100万円以上たっぷりある前提、手数料は１週間の売買で本当なら千円位かかります。

流星カモはさらに損失を膨らませ、アヒすけは利益を拡大しました。二人のトータルでは損失が多くなっています。

では今回もアヒすけとの対決形式でやってみます。どちらが勝つか勝負です！

ではいつも通りの、ゆるーいルールです。

今週の予想

ということで、今週は以下のポジションで対決をやってみます。

流星カモのポジションはアイアンコンドルです。レンジ相場がもう少し続くと読んで、タイムディケイとＩＶ（インプランド・ボラティリティ）の低下からじわじわ利益を狙う作戦です。

アヒすけのポジションはATMのロングストラドルです。上下に大きく動くと読んでガンマとＩＶ上昇のベガから利益を狙う作戦です。

では、また明日からの変動をウォッチしていきたいと思います。できるだけ毎日この記事を更新して追記します。

なお、先週金曜日のナイトセッションの日経225先物終値は22,610円です。ポジションは月曜日の朝の寄付きで建てる想定です。

7月13日（月）

朝の日経225先物は22,610円と先週末と同じ値でスタートしました。その後の日中はＮＹダウ先物や中国、香港株の堅調な流れに沿ってじわじわ値を伸ばして、日中終値は22,710円でした。15時時点で22,780円まで上昇するも引けにかけて少し売られました。

日経平均株価は始値が22,591.81円と先週末終値より300円程度ギャップアップでのスタート、こちらも順調に値を伸ばして終値は22,784.74円と前日比で+493.93円の大上昇となりました。

そしてナイトセッションでの日経225先物はほぼ横ばいのようです。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。朝9:00時点の日経225先物はスタートと同じ22,610円で、そこで仮想ポジションを建てた前提です。

流星カモのアイアンコンドルは損益ゼロです。トータルのギリシャ指標も先週末とあまり変化がありません。

一方のアヒすけのロングストラドルは早くも損失が出ています。また、デルタがプラスに偏ったため上昇か暴落しないと利益は難しそうです。

7月14日（火）

まず昨夜のＮＹダウの動きですが、昨夜23時台から新型コロナワクチンの期待からか高騰し午前2時台には26,600ドル越えと一時は前日より500ドル程度上がりました。しかし、朝4時台にはカリフォルニア州のコロナ感染者増加による一部レストラン等の封鎖ニュースと南シナ海問題での米中対立ネタで急降下、結局前日比が10.5ドル上昇で終わりナスダックやＳ＆Ｐ500は下落になりました。

日経225先物も同様に昨夜一旦、22,840円まで上げましたが、朝5:30の終値は22,540円まで下落しました。相変わらず動きが激しいです。

そして今朝の日経225先物は22,630円と少し盛り返してスタートしました。しかしその後の日中はＮＹダウ先物や中国、香港株もパッとしない動きとなり、日中終値は22,570円でした。

日経平均株価は始値が22,631.87円と前日終値より150円程度ギャップダウンでのスタート、こちらも伸びることなく終値は22,587.01円と前日比で -197.73円の下落となりました。

そしてナイトセッションでの日経225先物は少し値を上げてきているようです

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。

流星カモのアイアンコンドルは若干の含み損です。日経225先物の価格はポジションを建てた時とほとんど変わらずに約２日経過したのですが、どうやらＩＶの上昇がタイムディケイによるプレミアムの低下を妨げているようです。

アヒすけのロングストラドルもＩＶの上昇のおかげか原資産はデルタと逆に動いているのに含み損を若干減らしています。

7月15日（水）

14日のＮＹダウはまたも新型コロナワクチンの期待からか高騰し+556.79ドルの大幅上昇となりました。さらに15日の朝７時にはモデルナの新型コロナウイルスワクチンの初期段階の安全性試験で、被験者全員が 抗体を獲得したとのニュースからＮＹダウ先物が300ドルの急騰となりました。

そうした流れで今朝の日経225先物は22,790円と高く始まり、日中も順調に値を上げ日中終値は22,950円でした。

日経平均株価は始値が 22,817.91円と前日終値より230円程度ギャップアップでのスタート、こちらも終値は 22,945.50円と前日比で +358.49円の大幅上昇となりました。

そしてナイトセッションでの日経225先物は最初は100円程度下げていたのですが、19時から急にＮＹダウ先物に上昇スイッチが入り一気に上昇中です。

しかしこのコロナ感染者増加で実体経済もボロボロの状況で留まることない勢いの上昇はなんなのでしょうか。バブルと言えるのではないでしょうか。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。

流星カモのアイアンコンドルはまた含み損が少し増えました。デルタはほぼニュートラルでしたが、相場が大きく動くとショート系ポジションは厳しいです。

そしてアヒすけのロングストラドルは相場が大きく動いたために利益が出ています。

7月16日（木）

朝の日経225先物は 22,900円でスタートしました。昨夜は一時的に23,000円を超えていたので、そこからは少し下がっています。その後の日中はＮＹダウ先物や中国、香港株の軟調な展開につられ値を下げて、日中終値は22,760円でした。

日経平均株価は始値が22,907.96円と前日終値より40円近く下げてのスタート、こちらも軟調な展開で終値は22,770.36円と前日比で-175.14円の下落となりました。東京で新型コロナ新規感染者が286人と過去最高となったことも影響したのでしょうか。

そしてナイトセッションでの日経225先物は若干下げているようです。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。

流星カモのアイアンコンドルはプラスマイナス０に戻りました。

昨夜利確したアヒすけのロングストラドルは一転マイナスとなっています。コール側のプレミアム大幅低下が響いています。

7月17日（金）

朝の日経225先物は 22,790円でスタートしました。前日のナイトセッション終値は22,750円だったので、そこからはやや上げています。その後の日中は東京の新型コロナ感染者数などのニュースで値を下げて、日中終値は22,670円でした。

日経平均株価は始値が22,807.57円と前日終値より37円位上げてのスタート、こちらも軟調な展開で終値は22,696.42円と前日比で -73.94円の下落となりました。

そしてナイトセッション、日経225先物はNYダウが大きく動かなかったこともあり、日中から20円だけ上げて22,690円が終値となりました。

それでは仮想ポジションの状況をみてみましょう。

流星カモのアイアンコンドルが遂に利益となりました！

一方、アヒすけのロングストラドルは16日の夜間に比べると大きく損失を膨らませています。セータとベガの両方から損失となっているようです。

そしてここでルールに従って、流星カモの仮想ポジションは決済です。

ではこの一週間の日経225先物と日経VIの推移です。

結果的には今週はエントリー時の週初から80円しか動いていません。IV（インプランド・ボラティリティ）もじわじわ下がる展開でした。

そうした中で、15日のナイトセッション時に一時的に日経225先物が23,000円を上回るような大きな動きがあり、アヒすけはロングストラドルをその波の頂点一歩手前の利益が出たところで決済するというタイミングのいい仮想取引をしました。

最後に

それではこれまでの対戦成績です。

今回はじめて二人とも利益となりました。しかし流星カモはまだ大負けで、アヒすけの通算利益を額を超える損失額です。

※7/20の週は営業日が3日しかないので対決はお休みします！

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