新企画:流星カモ vs アヒすけ 実験デモトレード対決(カレンダースプレッド)

オプション
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流星カモ
流星カモ

アヒすけ、もう流星カモにはお金がないから仮想売買で実験トレードでもしてみるよ・・・

アヒすけ
アヒすけ

ぐわ?なんか面白そうグワ!
お金がいらないならアヒすけもやってみるグワ!

流星カモ
流星カモ

よし、それじゃどっちが稼げるか勝負だ!

アヒすけ
アヒすけ

望むところグワ!
流星カモさんと逆のことすればたぶん勝てるグワ!

流星カモ
流星カモ

・・・

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実験仮想トレードでお勉強!

さてさて、昨年からの大負けと、コロナショックでも更にいろいろ資産を減らしたのでもはや流星カモには資金がありません。

とはいえ、せっかくここまで勉強したオプション取引なので、完全退場するのももったいないので、仮想トレードでお勉強をしてみようと思います。

アヒすけもやるそうなので、どちらが勝つか勝負です!

ではルールを・・・まぁ、お遊びなのでルールはてきとうで・・・

  • 土日でこの先一週間の相場観を予想し、戦略を練る。
  • 仮想売買ということで、エントリーは月曜日の朝の始値とする。
  • 利益確定と損切は次の金曜日の夜間取引までの間、いつでも可能。
  • 利益確定と損切をしなかった場合は、金曜日の夜間取引の終値を〆とする。

今週の予想

流星カモ
流星カモ

最近は堅調でじわじわ上がっている日経平均だけど、緊急事態宣言が解除されてそろそろ材料出尽くしで調整モードと予想します。今週は下がってボラティリティが上がるとみて、プットのカレンダースプレッドでいってみます!

アヒすけ
アヒすけ

なに言ってるグワ、まだまだ下がらないグワ。
今週もじわじわ上がっていくグワ。
流星カモさんの逆張りで、 リバースカレンダースプレッドやってみるグワ!

流星カモ
流星カモ

アヒすけ、いつの間にそんな技を知ったのか!?
まぁいいだろう。日経平均は19,000位まで下がるとみて18,000のプットオプションでカレンダーをやってみるよ。

アヒすけ
アヒすけ

同じ権利行使価格だと面白くないから、アヒすけはもっと下の17,000でやってみるグワ!17,000に特に意味はないグワ!

ということで、以下のポジションで対決をやってみます。

実験仮想トレードのポジション表

では、明日からの変動をウォッチしていきたいと思います。できるだけ毎日この記事を更新して追記します。

損益状況

それでは、上記のカレンダースプレッド対決、月曜日からの状況をこれ以降に記載していきます。

なお、日経225オプションは夜間も相場が動いておりますが、流星カモの仕事や家庭の都合上で、その日その日の状況を確認する時間帯は異なります。

確認したタイミングではたまたま相場が大きく上がったり下がったりしているけど、朝までにもとに戻っている可能性もあります。そのあたりはご了承ください。

5月18日(月)

では、月曜朝の始値でエントリーしたと仮定しての仮想トレードを進めていきます。

それでは早速本日の夜21:30時点での状況をみてみましょう。日経平均先物は朝から上がっていましたので、エントリ時点でプットオプションは先週末の状況から軒並み下がっています。

5月18日のポジション状況

21時半の時点で、アヒすけがプラス23,000円、流星カモはマイナス22,000円です。この記事を書いている24時時点ではNYダウが700ドルも上げてますので更にアヒすけのプラスが大きくなっています。

アヒすけ
アヒすけ

ファガーー!!
やっぱり流星カモさんの逆にしたら儲かるグワー!

流星カモ
流星カモ

なんでこの状況で爆上げ…?
ワクチンが初期治験で有望な結果ってまだすごく先の長いネタなのに・・・

5月19日(火)

さて、月曜日の夜間は結局NYダウが900ドル以上の上昇、その流れで火曜日の日経平均も299円ほど上がり終値は20,433.45円でした。

流星カモとアヒすけのポジションの状況です。

5月19日夜のポジション状況

21時点での先物は20,490円程度と日経平均より上昇、プットオプションのプレミアムは低下継続です。

アヒすけのリバースカレンダースプレッドは20円の利益ですが、実は7月限の17,000は売買が薄く、板の状況は135円程度だったので実質的な損益は30円程度になっています。

アヒすけ
アヒすけ

ファガーー!!
もう十分グワ、これ以上待ってて利益がなくなったら大変グワ!
利確するグワ!!

5月19日ナイトセッション
アヒすけ 利益確定:20円(20,000円の利益)

ということで、アヒすけは一足先に利益確定です。さて明日以降どうなることやら。

5月20日(水)

火曜日夜間のNYダウは-390.51の下落、それなのに水曜日の日経平均株価は161.7の上昇で20,595.15まで上値を伸ばしていきました。

では収支状況です。アヒすけは利確しましたが、もし利確していなかったらの状況です。

5月20日夜のポジション状況

プットオプションのプレミアムはひたすら低下です。カレンダースプレッドは損失が膨らみ、リバースカレンダースプレッドは利益を伸ばしています。

アヒすけ
アヒすけ

ファッガーー!
利確するんじゃなかったグワ!

流星カモ
流星カモ

だめだ・・・本当に自分が張った逆方向に突っ走る・・・Orz

5月21日(木)

水曜日夜間のNYダウは369.05の上昇で前日の下落分をほぼ取り戻しました。木曜日の日経平均株価は前日にダウ先物上昇でNYダウの上昇分を織り込み済みだった為か、朝は上げたものの徐々に失速して-42.84の下落で終えました。しかし底堅いです。

では収支状況です。本日はNYダウがオープン後にいきなり100ドル程度上昇した局面で、日経225先物は20,660円の時の状況です。7月限の売買が薄いため価格と実際の相場の値ごろ感とが乖離しています。7月限はP18,000もP17,000も実際には前日とほぼ同じ位の10円ほど低い価格とみなして見てください。

5月21日夜のポジション状況

アメリカの失業保険申請件数など経済指標は酷い状況なのに下がらない株、完全にバブルの様相な気がしますが・・・

流星カモ
流星カモ

もう無理です。降参です。損切します。

アヒすけ
アヒすけ

やったー!!アヒすけの勝利グワ!!

5月21日ナイトセッション
流星カモ 損切:-49円(49,000円の損失)
※7月限が実際の価格より高いため、本当はもう10円位は損失が大きいはずですが。

最終結果(5月22日(金)ナイトセッション)

それでは今週一週間、ポジションを持ち続けていたと仮定した場合の最終結果です。

上記表の価格、IV、ギリシャ指標の数値は管理人が相場変動中に目視で転記したものも含まれており、一番左の列の時間丁度の値とはズレているものもあるはずです。また誤転記も含まれているかもしれませんので、おおよその目安程度で見てください。

日経225先物のナイトセッションの終値は20,590です。しかし終了間際に50円以上大きく上がっていますのでオプションの価格やIVにまで反映されていないようですね。(特に7月限)

収益差の要因ですが今回はほとんど原資産価格の変動、すなわちデルタによるもので、途中IV低下によるベガによる動きも少しは加わった感じですが、あまりカレンダースプレッドの特徴が出なかった感じがします。なお、価格推移の表ですが日経225先物価格を入れるべきでした。

最後に

さて、流星カモ vs アヒすけ の対決ですが、両者週中で利確と損切をしましたので以下の結果です。

流星カモ-49,000敗北…( ノД`)
アヒすけ+20,000勝利!\(^o^)/

結局、流星カモのカレンダースプレッドはずっとマイナス、アヒすけのリバースカレンダースプレッドは週を通じてプラスでした!

アヒすけ
アヒすけ

ヴィクトリーーーダック!!
さすが、アヒすけグワ!
2万円くれグワ!!

流星カモ
流星カモ

いやいや、仮想トレードですから!!
(仮想でも勝てねー;)

コメント

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