ソニーグループ株のテクニカルトレード研究
アヒすけ、ヤバいぞ。
どうしたグワ。
日本株が暴騰している・・・
おおっ、大勝グワか！？
ショートしてる（涙
ということで、こんにちは。
日本株絶好調の波に全然乗れていない流れ星カモです。
５月のGW明けにあまりに日経平均が好調で、25日移動平均線からのプラス乖離が15%を超えたので日経レバ（1570）に売りを入れました。5月22日位に決済すれば利益だったのに、そのまま保持してたら最近の暴騰で（泣
さて、それはさておき、半年くらい前に投稿したトヨタ自動車のテクニカルトレードの記事が毎週一定アクセスがあるので、別の銘柄でやってみます。
今回はソニーグループ（6758）です。
この記事について
・ソニーグループ（6758）の移動平均線を使用したバックテスト
・バックテスト結果をもとに、ソニーグループ（6758）の投資手法を考察
・25MAからの乖離率だけに着目
この記事を読めばアヒルでも ソニーグループ（6758）のテクニカルトレードができる！（勝てるとは言ってない）
ソニーグループ（6758）について
日本を代表するテクノロジー＆エンターテインメント企業！
傘下にはエレクトロニクス、金融、ゲーム、音楽、映画などの企業を持ち、古くはウォークマン、最近はプレイステーション５などで世界に知れ渡る大企業です。
銘柄コード：6758 東証プライム
正式名称 ：ソニーグループ株式会社
略称 ：ソニー、SONY
売上高 ：12兆9,571億円（2024年度）
ちなみに昔はソニータイマーと言って、製品の保証期間が過ぎるとすぐに故障するという都市伝説も有名でした(笑)。それだけソニー製品を使用している人が多かった証でもあります。
特徴
株に関しての特徴は以下の通りです。
- 日本株の代表銘柄の一つ（1958年上場）
- 株価はアベノミクスに乗って長期上昇トレンド
- 1株3,800円程度で一般人でもなんとか手が届く価格
※上記は全て2025年8月時点の情報
過去の値動き
引用元：Yahooファイナンス
過去10年間の月足チャート（2025/08/10時点）
日経平均株価（ピンク線）との比較チャート
ソニーグループの株は上のチャートの通り、日経平均株価より高パフォーマンスで上昇しており、この10年間で約6倍に上昇して長期上昇トレンドを形成している超優良株です。
2024年9月27日に株式分割（5分の1）を実施しており、14,000円程度あった1株の株価が2,800円程度に下がったことから、個人投資家でも単元株の購入がしやすくなりました。
配当利回りは最近の株価上昇で0.7%程度まで低下していますが、この上昇度合いをキープできるのであれば、配当利回りはオマケのようなものでしょう。この先も上昇トレンドをキープできるかはもちろん不明ですが、2025年8月7日発表の四半期決算でも好決算で翌日の株価が上昇しており、かなり安定した銘柄と言えるでしょう。
ソニーグループの株：テクニカルトレード検証（移動平均線）
では今回もテクニカルトレードの検証です。
それでは移動平均線を使ってソニーグループ（6758）の株を取引した場合、損益がどうなるのかを過去データから検証してみます。
トヨタ自動車の検証ではいい結果がでてたけど、ソニーはどうだか気になるグワ
うむ、トヨタより高パフォーマンスなのでかなりいい結果カモ
移動平均線の説明は省略します。株をやっていて知らない方はほとんどいないでしょう。
知らない人はググってください。
移動平均線の乖離率で売買
ということで移動平均線との乖離率で売買を行う戦法の検証です。バックテストのデータとしては2015年1月5日（年初営業日）から2024年12月30日までの10年間です。（正確にはデータの開始から25日間は25MAを計算していないため、検証の開始日は2015年2月9日からです。）
イン条件の乖離率は±10％での検証です。損切はあえて行わない設定です。
決済は25MAと終値の乖離率が０％に戻った翌営業日の始値で行った設定です。
なお、同値撤退もSBI証券や楽天証券では現状では手数料無料のため、勝ちにカウントすることとします。
買いの結果（25MAとの乖離率が－10%以上でイン）
25MAとの乖離が-10%以上で買い、0%より上に戻ったら決済の結果
| ソニーグループ（6758） | 戦績・損益額 | 勝率・損益率 |
|---|---|---|
| 取引数と結果 | 12戦 10勝 | 83.33% |
| 1取引での最大利益 | 313 | 13.24% |
| 1取引での最大損失 | -149 | -5.73% |
トータル収支：プラス（626.5程度）
平均収益率 ：プラス（約+5.01%）
トータル収支、平均収益率ともにプラスです。
取引回数は12回、勝率は8割以上、トータル収支もプラスです。１取引の最大損失は-5.6％とあまり大きくありません。
最大のプラスは2024年8月の暴落時。2024年8月2日に前日比マイナス6.65％で25MAマイナス乖離が13.3％に達しました。翌営業日の朝は更に下がったため、8月3日の始値：2,364円で購入した場合、25MAを上回った8月21日の翌営業日始値で売却すると以下のような結果でした。
2024年8月2日 終値：2,443円（25MAマイナス乖離13.3％）
2024年8月3日 始値：2,364円 ← 買い
～～～
2024年8月20日 終値：2,677円（25MAを上回り、プラス乖離0.6%）
2024年8月21日 始値：2,677円 ← 売り 利益：313円（13.24%）🎉
（注意）実際は株式分割前ですのでこの5倍の株価です。
この手法は勝率８割以上、平均収益率5％以上、これなら十分に勝負する価値がありそうです。
売りの結果（25MAとの乖離率が＋10%でイン）
25MAとの乖離が10%以上で空売り、0%より下に戻ったら決済の結果
| ソニーグループ（6758） | 戦績・損益額 | 勝率・損益率 |
|---|---|---|
| 取引数と結果 | 16戦 7勝 | 43.75% |
| 1取引での最大利益 | 352 | 11.7％ |
| 1取引での最大損失 | -310 | -17.82％ |
トータル収支：プラス（450.9程度）
平均収益率 ：プラス（約+0.19%）
トータル収支はプラス、平均収益率もプラスです。
取引回数は16回、勝率は5割以下、トータル収支はそれなりにプラスです。
しかしながら１取引の最大損失が-17.82％と大損失を出しています。
最大のプラスは2024年7月10日に25MAプラス乖離が13.7％に達し、翌営業日始値：3,008円で信用売りした場合、25MAを下回った7月25日の翌営業日始値：2,656円で返済買いで352円、1単元では35,200円の利益でした。
最大のマイナスは2020年10月29日に25MAプラス乖離が10.7%に達し、翌営業日始値：1,740円で信用売りした場合、25MAを下回った2021年1月25日の翌営業日始値：2,050円で返済買いで310円、1単元では31,000円の損失（利益率：-17.82%）の大損失でした。
（なお、途中の2021年1月12日終値時点では損失が-24.71%まで拡大。投資額の1/4近くの含み損）
2024年8月の暴落は絶好の買い場だったから何でも儲かったグワ！
そうだね。
自分はほとんど買ってなかったけどね（泣）
25MA乖離率戦法まとめ
- チャンスは年１度程度と少ない
- 買いは勝負する価値が十分にあるカモ
- 売りは大損失リスクがあるのでスルーすべきカモ
乖離率と勝率・利益率
だけどトヨタよりは多いけど、10年に12回しか買いチャンスが無いとか、少ないグワ
暴落は待ってるとなかなか来ないからね
ソニーならもう少し小さめの下げでも儲かるんじゃないグワ？
うむ、乖離率を変えて検証してみよう。
マイナス乖離率が何％になれば買いなのか
上記検証は乖離率が±10%以上になったケースでのバックテストでしたが、乖離率を変えて検証してみます。また、プラス乖離での空売りは勝率がよくないため、マイナス乖離だけに絞ります。
マイナス乖離10%
マイナス乖離10%の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。
損益は１株あたり損益額ですので、１単元（100株）購入していれば、上図の100倍の金額になります。
- 取引回数：12回
- 勝率 ：12戦10勝（83.3%）
- 総収益 ：626.5円
- 平均利益率：5.01％
なお、検証は2024年9月27日に株式分割（5分の1）をした修正後の株価で出しています。よってそれ以前は実際に1単元購入の場合の損益は上の表の500倍の値です。
マイナス乖離９％
マイナス乖離9％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。
- 取引回数：17回
- 勝率 ：17戦15勝（88.2%）
- 総収益 ：906.2円
- 平均利益率：5.75％
取引回数は17回でマイナス乖離10%より5回多く、損益が1株あたり906.2円と10%より良い結果となっています。なんと勝率もマイナス乖離10%より高いです。
マイナス乖離８%
マイナス乖離8％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。
- 取引回数：19回
- 勝率 ：19戦06勝（84.2%）
- 総収益 ：943.8円
- 平均利益率：4.68％
取引回数は19回でさらに増えました。総収益額も増えています。勝率はマイナス乖離9%には劣るものの、10%より高いです。
マイナス乖離7%
マイナス乖離7％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。
- 取引回数：23回
- 勝率 ：23戦19勝（82.6%）
- 総収益 ：1,058.5円
- 平均利益率：3.89％
取引回数は23回と年に2回平均を超えました。そして勝率はマイナス乖離10%と大差ないですが、総収益は最大です。
マイナス乖離6%
マイナス乖離6％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。
- 取引回数：26回
- 勝率 ：26戦19勝（73.1%）
- 総収益 ：718.7円
- 平均利益率：2.69％
取引回数はさらに増えましたが勝率、総収益ともに下がりました。
マイナス乖離5%
マイナス乖離5％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。
- 取引回数：32回
- 勝率 ：32戦25勝（78.1%）
- 総収益 ：684円
- 平均利益率：2.31％
6％の場合と比較し勝率は上がりましたが、総収益は下がってしまいました。この勝率はトヨタ自動車のマイナス乖離5%となんと同じです。
どうやらマイナス乖離7％が一番好成績カモ
1単元ずつ買ってたら10年間で約10.5万円利益グワ！
トヨタ自動車より少ないグワ！
うーん、総収益額は投資額に左右されるのあまり気にしないほうが。
利益率のほうが重要カモ。
平均利益率ではマイナス乖離9%が最良だね。
算数わからないグワ！
・・・。
まとめ
今回はソニーグループ（6758）について、過去のデータをもとに移動平均線を使って取引を行った場合にどういう結果になったかの検証その２でした。
トヨタ自動車同様にソニーグループも移動平均線マイナス乖離サインはかなり使えそうという結果がでています。
ソニーグループの株価は過去10年間右肩上がり、今回の結果からみるとマイナス乖離7%では平均で年間に2回程度の取引チャンスがあり、勝率も82.6%という好成績です。手堅くいくならマイナス乖離8%もよい結果が出ています。
今後も同じような結果がでるとは限りませんが、参考には値するのではないでしょうか。
今回はソニーグループの移動平均線を使ったトレード研究でした。
アヒすけ、どうだった？
これでソニーグループの株で稼げるグワ！
うむ、今後もこの傾向が続くなら、参考にすれば勝率が上がるカモね。
ソニーの株で儲けて、スイッチ２買うグワ！
そこはプレステ５だろ。。。
何度も書きますが、過去の結果がいくら良くても、今後もそうなる保証はありません。それを肝に銘じてトレードをしましょう。信用二階建てなんて危険な真似はやめましょう。
それでは今回はここまで。時間があれば他の銘柄も検証してみたいと思います。
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