テクニカル研究：トヨタ自動車（7203）の株を移動平均線を使ってスイングトレードしたら？（バックテスト2025年版）

トヨタ自動車株のテクニカルトレード研究

ということで、こんにちは。

あいかわらず投資成績はパッとせず、本業が結構なブラック企業なのでブログを更新する暇もなく、、なのですが、年末年始休暇なので更新を。

さて、放置していても微妙にアクセスのあるトヨタ自動車のテクニカルトレードの記事。

本記事は上記記事の手抜きアップデートです。前回はいろいろやってますが、よい結果が得られてなく、唯一よかった25MAからの乖離率だけに着目して再検証してみます。

この記事について

この記事を読めばアヒルでも トヨタ自動車株のテクニカルトレードができる！（勝てるとは言ってない！）

トヨタ自動車（7203）について

言わずとも知れた日本のトップ企業！時価総額国内ナンバー１。世界に知れ渡る自動車会社です。

また日野自動車、ダイハツ工業もトヨタ自動車の完全子会社です。

特徴

株に関しての特徴は以下の通りです。

過去の値動き

過去10年間の月足チャート


日経平均株価（ピンク線）との比較チャート

引用元：Yahooファイナンス

トヨタ自動車の株は上のチャートの通り、日経平均株価とほぼ連動しており、この10年間で約2倍に上昇して長期上昇トレンドを形成しています。

2021年9月28日に株式分割（5分の1）を実施しており、10,000円程度あった1株の株価が2,000円程度に下がったことから、個人投資家でも単元株の購入がしやすくなりました。

配当利回りは2.8%程度であまり高くはないですが、連結配当性向30%を目安にすることを公表しており、安定した銘柄と言えるでしょう。

トヨタ自動車の株：テクニカルトレード検証（移動平均線）

では今回もテクニカルトレードの検証です。

それでは移動平均線を使ってトヨタ自動車（7203）の株を取引した場合、損益がどうなるのかを過去データから検証してみます。

移動平均線の説明は省略します。株をやっていて知らない方はほとんどいないでしょう。
知らない人はググってください。

移動平均線の乖離率で売買

最ということで移動平均線との乖離率で売買を行う戦法の再検証です。バックテストのデータとしては2015年1月5日（年初営業日）から2024年12月30日までの10年間です。（正確にはデータの開始から25日間は25MAを計算していないため、検証の開始日は2015年2月9日からです。）

イン条件の乖離率は±10％での検証です。損切はあえて行わない設定です。
決済は25MAと終値の乖離率が０％に戻った翌営業日の始値で行った設定です。

なお、同値撤退もSBI証券や楽天証券では現状では手数料無料のため、勝ちにカウントすることとします。

買いの結果（25MAとの乖離率が－10%以上でイン）

トータル収支、平均収益率ともにプラスです。なんと全勝です。

しかしながら、2015年はじめ～2024年末までの約10年間でたった9回しか取引回数がありません。年に1回程度です。

この手法はやはり勝率10割、平均収益率8％という安定性をみると十分に勝負する価値がありそうです。

売りの結果（25MAとの乖離率が＋10%でイン）

トータル収支はプラス、平均収益率はマイナスです。

取引回数は7回だけ、勝率は半々に近く、トータル収支は若干プラスですが、１取引の最大損失が-18％にもなっているケースがあります。

これは2024年1月19日に終値2,962円で25MAプラス乖離が10.2%に達し、翌営業日始値の2,965円で空売りの局面です。この際は日本株絶好調、株価は下がらず2024年3月12日にやっと25MA乖離が-0.04%となり、翌営業日始値の3,506円で買戻して541円のマイナスになったケースです。1単元の空売りで54,100円の差損＋信用取引の利息分を損したことになります。

乖離率と勝率・利益率

マイナス乖離率が何％になれば買いなのか

上記検証は乖離率が±10%以上になったケースでのバックテストでしたが、乖離率を変えて検証してみます。また、プラス乖離での空売りは勝率がよくないため、マイナス乖離だけに絞ります。

マイナス乖離10%

マイナス乖離10%の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。

損益は１株あたり損益額ですので、１単元（100株）購入していれば、上図の100倍の金額になります。

なお、検証は2021年9月28日に株式分割（5分の1）をした修正後の株価で出しています。よって2020年以前は実際に1単元購入の場合の損益は上図の5倍の値です。

マイナス乖離９％

マイナス乖離9％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。

取引回数は10回でマイナス乖離10%と1回しか変わらないのですが、損益が1株あたり622.7円とかなり悪い結果となっています。これなら10%のほうが良いです。

マイナス乖離８%

マイナス乖離8％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。

取引回数は13回で少し増えましたがまだまだ少ないです。総収益が9%より高いのは2024年の取引が9%では1回しかなくそれが大負けだったのに対し、8%では3回あってそのうち2回が買っており負け分を取り返しているためです。

マイナス乖離7%

マイナス乖離7％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。

取引回数は19回と年に2回程度まで増えました。そして収益も毎年プラスで総収益も増えています。

マイナス乖離6%

マイナス乖離6％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。

勝率は7％の場合と大差ないですが、取引回数が少し増え、総収益も増えています。

マイナス乖離5%

マイナス乖離5％の検証結果を年ごとに一覧表にしたものが上の画像です。

6％の場合と比較し勝率も総収益も落ちてしまいました。特に2024年が大きく損失になっています。

まとめ

今回はトヨタ自動車（7203）について、過去のデータをもとに移動平均線を使って取引を行った場合にどういう結果になったかの検証その２でした。

トヨタ自動車の移動平均線マイナス乖離サインはかなり使えそうという結果がでています。

しかし「押し目待ちに押し目なし」というような名言があるとおり、待っているとなかなかチャンスが来ないものです。

とはいえ、過去10年間の結果からみるとマイナス乖離6%では平均で年間に2回以上の取引チャンスがあり、勝率も84%という好成績です。

じっくり待てる方はマイナス乖離10%まで待つ方が手堅いとも言えます。

今後も同じような結果がでるとは限りませんが、参考には値するのではないでしょうか。

何度も書きますが、過去の結果がいくら良くても、次に勝てる保証はありません。それを肝に銘じてトレードをしましょう。信用二階建てなんて危険な真似はやめましょう。

それでは今回はここまで。時間があれば他の銘柄も検証してみたいと思います。